Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 38

нормализовать значения для разных рынков.

3. Отдельно суммируем каждый из этих показателей и делим на общее количество сигналов, чтобы получить нормализованные по нестабильности показатели MFE и MAE.

4. E-ratio представляет собой средний нормализованный MFE, деленный на средний нормализованный MAE.

Работая с различными временными интервалами, мы включаем количество дней, за которые рассчитывались показатели MAE и MFE, в название соотношения.

Например, соотношение ЕЮ измеряет MAE и MFE за 10 дней, включая день входа; E50 рассчитывается для 50 дней и так далее.

E-ratio можно использовать, чтобы определить, имеется ли у входа перевес. Например, вы можете использовать его для тестирования любого случайного входа на наличие перевеса. Для иллюстрации этого примера я посчитал E-ratio за последние 10 лет, используя случайно генерируемые компьютером значения (по аналогии с подбрасыванием монетки я случайным образом осуществлял вход на рынок либо в длинной, либо в короткой позиции). Среднее значение 30 независимых тестов показало E5, равный 1,01, ЕЮ, равный 1,005, и E50, равный 0,997. Эти значения достаточно близки к ожидаемому 1,0. Если бы мы провели больше тестов, значения были бы еще более близкими к 1,0. Это вполне объяснимо, так как цена с равной вероятностью может пойти как в благоприятном, так и в неблагоприятном для нас направлении за существенный временной промежуток.

Также E-ratio может использоваться для изучения основных элементов системы Дончиана. Два основных компонента входов для данной системыэто прорыв канала Дончиана и фильтр тренд-портфеля. Прорыв канала Дончианаэто правило, которое гласит, что следует покупать, когда текущая цена превышает максимальное значение за последние 20 дней, и входить в короткую позицию, когда цена опускается ниже, чем минимальное значение за последние 20 дней. Фильтр тренд-портфеля означает, что вы можете входить в длинную позицию только на рынках, на которых скользящее среднее значение за 50 дней выше, чем скользящее среднее за 300 дней, а в короткуютолько на рынках, где скользящее среднее значение за 50 дней ниже, чем скользящее среднее за 300 дней. Одна из функций этого фильтра состоит в отказе от действий на рынках, находящихся в неблагоприятном состоянии для данной системы.

Позвольте мне продемонстрировать, как использовать E-ratio для оценки правил входа в системе тренда Дончиана. Все описанные ниже тесты были проведены с набором 28 наиболее продаваемых американских фьючерсов за период с 1 января 1996 года по 30 июня 2006 года.

Соотношение E5 для нашей выборки составило 0,99, а ЕЮ составило 1,0. «Подождите минутку, – можете возразить вы, – я полагал, что в случаях, если у входа есть положительный перевес, E-ratio должно быть выше единицы». Да, это так. Однако мы должны принимать во внимание тот факт, что прорыв канала Дончианаэто система, следующая за трендом в среднесрочной, а не в краткосрочной перспективе. В общем виде можно сказать, что имеющийся при входе перевес должен распространяться на временной интервал, превышающий интервал в рамках используемой системы.

Рисунок 5–2. Изменение Edge ratio в зависимости от количества дней


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Скворцова рассказала о направлениях сотрудничества России и Армении

Россия и Армения намерены развивать сотрудничество в сферах медицинских инноваций, образования, формирования рынка лекарств и борьбы с курением, сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

За неделю клещи покусали 317 человек

За минувшую неделю, с 18 сентября по 24 сентября 2017 года, в медицинские организации 18 муниципальных районов области, Обнинска и Калуги обратились 317 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 41 ребенок.

Россия поможет отправить первого космонавта от ОАЭ на МКС

"Роскосмос" и космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов договорились о сотрудничестве в космической отрасли.

В России снизились цены на смартфоны компании Samsung

Цену на Galaxy S8 Plus с объемом памяти в 128-гигабайтов снизили с 64990 рублей до 59990 рублей.

В Череповце восстанавливается спрос на ипотечные кредиты

Оживление на жилищном рынке отмечают и в Сбербанке. Ежедневно специалисты банка оформляют в Череповце 10−15 ипотечных кредитов.

В Красноярском крае продолжают снижаться ставки по ипотечным кредитам

В 2015 году средняя ставка по ипотеке была 14,3 %. То есть за два года произошло ее существенное снижение.

Судьба клиентов «ВИМ-Авиа» зависит от лояльности туроператоров

От результатов переговоров зависит дальнейшая судьба не только авиаперевозчика, но и тысяч пассажиров.

Партию новых iPhone 8 на миллионы рублей задержали в России

С момента старта продаж погранслужбы перевели в усиленный режим и они уже задержали несколько человек, которые незаконно пытались провести в РФ новые iPhone 8. Как удалось выяснить порталу Hi-Tech Mail.ru, в Шереметьево задерживали граждан России, которые в общей сложности пытались ввезти в страну свыше 70 новых купертиноских смартфонов.