Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 55

отдач, представленный ранее на рисунке 4–4 в главе 4. Я предлагаю также исследовать показатели ежемесячной отдачина рисунке 7–5 показаны ежемесячные отдачи при использовании системы тренда Дончиана за период с 1996 года по июнь 2006 года.

По моему мнению, график, изображенный на рисунке 7–5, демонстрирует сравнительные уровни возможных ожидаемых потерь и вознаграждений лучше, чем любой показатель или набор показателей.

Рисунок 7–5. Ежемесячные отдачи по системе тренда Дончиана за период с января 1996 года по июнь 2006 года

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Измерение уровней риска и доходности

Существует несколько показателей сравнения риска/доходности, часто применяемых для сравнения систем, а также результатов работы трейдеров, использующих различные системы при торговле фьючерсами. Наиболее часто встречаются показатели коэффициента Шарпа и коэффициента MAR.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа является, пожалуй, наиболее распространенным показателем измерения, используемым пенсионными фондами и крупными инвесторами при сравнении возможных направлений инвестиций. Коэффициент Шарпа был предложен нобелевским лауреатом Вильямом Шарпом в 1996 году для измерения результативности работы взаимных фондов. Показатель представляет собой соотношение доходности и уровня стандартного отклонения, а называется просто коэффициентом Шарпа по имени создателя.

Итог расчета коэффициента Шарпа представляет собой дифференциал отдачи, то есть CAGR%, за период измерения (из которого вычитается так называемая безрисковая доходность, или доходность от инвестирования в безрисковые инструменты, такие как казначейские обязательства), разделенный на стандартное отклонение показателей отдачи (измеряемых на ежемесячной или ежегодной основе). Учтите, что коэффициент Шарпа был разработан как показатель сравнения взаимных фондов, а не универсальный показатель сравнения риск/доходность. Взаимные фонды являются достаточно


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Ученые: Легкие вина сокращают риск развития рака

Стоит выбирать вина с содержанием алкоголя не выше 10%, благодаря чему риск возникновения онкологии снижается на 7%. Такие данные ученые получили по итогам проведенных исследований, которые прежде всего были направлены на изучение связи употребления крепких напитков с развитием злокачественных опухолей.

Врач рассказала волгоградцам о вреде ежедневного приема душа

Особый вред, как оказалось, причиняют антибактериальное мыло и гель для душа, содержащие триклозан. Если каждый день обрабатывать кожу антисептиком, может не только образоваться сухость и обезвоживание, но и нарушиться иммунитет.

Кнопочные телефоны в России уйдут к 2022 году

Уже через пару лет в России не останется кнопочных телефонов, считают эксперты телекоммуникационной компании. Подобная участь ждет компьютеры. К 2022 году доля кнопочных телефонов в России составит только 0,4% от числа подключенных к сети устройств.

Xiaomi разработала антибактериальный освежитель воздуха

Китайской компанией Xiaomi выпущен антибактериальный увлажнитель воздуха, уничтожающий 98,8% бактерий. Новый XiaomiSmartmiAnti-BacteriaHumidifierимеет форму цилиндра. Объём его резервуара для жидкости составляет 3,5 литра, что позволяет поддерживать в помещении высокую влажность.

С начала года на рынок новостроек «старой» Москвы вышло 72 проекта

С начала 2018 года на первичный рынок в старых границах Москвы поступили в реализацию 72 новых проекта во всех классах недвижимости. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании «Бон Тон», уточнив, что помимо этого вышло новое предложение в 50 уже реализуемых новостройках.

Тюменцы бросились покупать и продавать квартиры. Показатели рекордные

Ранее «URA.RU» писало о том, что в областной столице произошел бум продажи вторичного жилья. Только в октябре тюменцы купили с рук на треть больше квартир, чем годом раньше.

В Казани стартовала туристическая программа «Вагон знаний»

15 декабря в г. Казань поездом Самара-Казань прибывают 270 самарских школьников. Это первая туристическая поездка по специальной программе «Вагон знаний». Школьникам приготовлена специальная театрализованная встреча с участием всех главных героев сказок, легенд Татарстана.

К понедельнику «Турпомощь» вывезет с Хайнаня почти 1000 туристов

Всего, по официальным данным, за эту неделю с острова Хайнань было вывезено 1537 человек (туристы и Казани, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Хабаровска). Следующий вывозной рейс в Москву состоится в понедельник, его выполнит авиакомпания Azur Air.