Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 55

отдач, представленный ранее на рисунке 4–4 в главе 4. Я предлагаю также исследовать показатели ежемесячной отдачина рисунке 7–5 показаны ежемесячные отдачи при использовании системы тренда Дончиана за период с 1996 года по июнь 2006 года.

По моему мнению, график, изображенный на рисунке 7–5, демонстрирует сравнительные уровни возможных ожидаемых потерь и вознаграждений лучше, чем любой показатель или набор показателей.

Рисунок 7–5. Ежемесячные отдачи по системе тренда Дончиана за период с января 1996 года по июнь 2006 года

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Измерение уровней риска и доходности

Существует несколько показателей сравнения риска/доходности, часто применяемых для сравнения систем, а также результатов работы трейдеров, использующих различные системы при торговле фьючерсами. Наиболее часто встречаются показатели коэффициента Шарпа и коэффициента MAR.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа является, пожалуй, наиболее распространенным показателем измерения, используемым пенсионными фондами и крупными инвесторами при сравнении возможных направлений инвестиций. Коэффициент Шарпа был предложен нобелевским лауреатом Вильямом Шарпом в 1996 году для измерения результативности работы взаимных фондов. Показатель представляет собой соотношение доходности и уровня стандартного отклонения, а называется просто коэффициентом Шарпа по имени создателя.

Итог расчета коэффициента Шарпа представляет собой дифференциал отдачи, то есть CAGR%, за период измерения (из которого вычитается так называемая безрисковая доходность, или доходность от инвестирования в безрисковые инструменты, такие как казначейские обязательства), разделенный на стандартное отклонение показателей отдачи (измеряемых на ежемесячной или ежегодной основе). Учтите, что коэффициент Шарпа был разработан как показатель сравнения взаимных фондов, а не универсальный показатель сравнения риск/доходность. Взаимные фонды являются достаточно


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Благодаря хирургам женщина без влагалища сможет родить

Пластические хирурги помогли женщине, которая появилась на свет без влагалища. Ей воссоздали этот орган из кишечника, а теперь она ожидает трансплантации матки для того, чтобы зачать ребёнка.

Из тюменских аптек изъято опасное лекарство, аналоги которого пока остаются в продаже

На вопрос есть ли аналогичные лекарства отвечали, что могут предложить «Эриспирус» или «Феспален», хотя эти препараты отпускаются только по рецептам. Французская компания «Сервье», производившая «Эреспал», прекратила его производство и изъяла лекарство из продажи.

В систему безопасности Nest Secure от Google тайно установили микрофон

В «умную» систему безопасности Nest Secure от американской транснациональной корпорации Google тайно установили микрофон. Информация появилась от пользователей, они заявляют, что в сопроводительной документации нет упоминаний о подслушивающем устройстве.

Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac

Apple планирует к 2021 году объединить разработку приложений для iPhone, iPad и Mac, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Башкирии снизят ипотечную ставку до 5%

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что ставку по ипотеке в республике планируется снизить до 5-5,5%. Как сообщает региональный Госстрой, это предполагается сделать в рамках программы «Жилстройсбережения РБ».

Путин призвал ввести ипотечные каникулы

Президент России Владимир Путин предложил ввести в России, так называемые, ипотечные каникулы. Такое заявление он сделал во время послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло близ Курил

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в ночь на 19 февраля близ Северных Курил, передает «Интерфакс» со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В горах Ингушетии появится открытый заповедник

В Ингушетии в этом году приступят к созданию открытого заповедника для привлечения в регион туристов, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он отметил, что благодаря возрождению заповедных мест в горной части Ингушетии значительно возрастет количество иностранных и российских туристов.