Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 87

средняя отдача при случайных входах составляет 35 процентов, а коэффициент MAR составляет 1,06. Настоящие системы показывают более хороший результат. Система тройной скользящей средней принесла 48,5 процента отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,50. Система прорывов Боллинджера принесла 52,2 процента отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,54, а система двойной скользящей средней – 49,7 процента отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,25.

Если говорить о случайных тестах, сколько удачливых трейдеров по итогам 100 тестов смогли показать хорошие результаты? Сколькие счастливчики смогли показать более высокие результаты, чем системы? У 17 тестов из 100 коэффициент MAR был выше 1,54; из этих 17 только у 7 отдача была выше, чем 52,2 процента. А самый удачливый трейдер, торговавший без системы, получил 71,4 процента отдачи с падением на уровне 34,5 процента и коэффициентом MAR, равным 2,07. Эти цифры могли бы дать пищу для размышлений тем, кто склонен изучать успех того или иного трейдера, основываясь лишь на результатах его работы за три года.

Оценивая итоги работы за короткий срок, вы должны понимать, что существенная часть результата связана исключительно с удачей. Чтобы понять, относится ли трейдер к счастливчикам или он действительно великолепно выполняет свою работу, нужно копнуть глубже и сфокусироваться на людях, стоящих за результатами работы фонда.

Хорошие инвесторы вкладывают деньги в людей, а не в исторические результаты. Они знают, как идентифицировать способности, создающие великолепные результаты в будущем, а также могут определить черты, свидетельствующие о средних способностях к трейдингу. Этот метод является лучшим способом преодоления действия случайных эффектов. Однако хорошая новость для любителей исторического моделирования состоит в том, что на самом деле достаточно просто определить, когда результаты обратного теста вызваны случайными эффектами, а когданаличием перевеса в системе. В главе 12 мы подробно обсудим этот вопрос, но сначала давайте рассмотрим еще две причины, по которым обратное тестирование не соответствует реальности.

Оптимизация

Различия между результатами тестирования и реальной работы могут быть вызваны еще одной причиной, которую я называю парадоксом оптимизации. Парадокс часто вызывает путаницу, особенно среди трейдеров, которые слабо знакомы с принципами компьютерного моделирования. Оптимизацияэто процесс определения того, какие числовые значения следует использовать при торговле с помощью системы, основанной на расчетах. Эти числовые значения называются параметрами. Например, в длинном скользящем среднем параметром является количество дней. Другим параметром является количество дней в коротком скользящем среднем. Оптимизация представляет собой процесс выбора наилучших, или оптимальных, значений для данных параметров. Многие трейдеры не признают оптимизацию, считая, что она подразумевает подгонку кривой и в итоге ведет к искажению результатов. Но я считаю, что это чушь!

Правильная оптимизация полезна, так как всегда лучше оценивать результаты, изучая изменения какого-либо параметра, чем игнорировать их. Зачастую это помогает выявить, что результаты достигнуты благодаря случайным эффектам, а не наличию перевеса в системе. Оптимизацияэто исследование влияния того или иного фактора на результаты, а затем принятие квалифицированного решения о том, какой из них следует использовать при реальной торговле.

Трейдеры, считающие, что оптимизация плоха или даже опасна, либо не понимают парадокса оптимизации, либо видели эффекты некорректной оптимизации, приведшей к тому, что в статистике известно как чрезвычайно близкая подгонка или сверхточность.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 19 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Врачи смогут использовать телемедицинские технологии

Поправки внесут в ближайшие недели, заявил ранее председатель Совета, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. В случае их принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение.

Производственные планы Apple насчет iPhone 9 сорваны

Из-за ситуации с коронавирусом в Поднебесной многие партнеры «яблочной» компании заявили, что они смогут начать работы по изготовлению деталей и узлов iPhone 9 примерно через месяц. Ранее предполагалось, что массовое производство 9-ки стартует уже в текущем месяце – феврале, но планы были изменены.

В России создали «умный» датчик для мусорных баков

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», создал устройство, которое отслеживает заполненность мусорных баков и оповещает об этом коммунальные службы.

В Казани существенно подорожали квартиры-студии

За год в Казани один из самых доступных видов жилья — квартиры-студии — подорожали на 14% до 85 тыс. рублей за 1 кв. метр. Эта тенденция характерна почти для всех новостроек в крупнейших российских городах, утверждают аналитики «Авито Недвижимости».

В России взять ипотеку оказалось выгоднее, чем копить деньги на жилье

Специалисты подсчитали, что выгоднее в России – оформить ипотеку или копить деньги на жилье. Выяснилось, что ипотечный кредит все же взять выгоднее. За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, их доход равен средней зарплате в регионе.

Россияне планируют путешествия внутри страны на длинные выходные

Туристы планируют поездку на 4 дня, спрос на туры в этом году остался на уровне 2019 года. Ломидзе считает, что это связано со вспышкой коронавируса. Часть россиян воспользуются долгим уикендом на 23 февраля и 8 марта, чтобы отправиться за границу.

Туристический комплекс создадут в урочище Семибратка

В урочище Семибратка (нацпарк «Таганай», Златоуст, Челябинская область) появится эколого-туристический комплекс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Презентация проекта «Здесь Европа встречается с Азией» состоится 27 февраля.