Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 87

средняя отдача при случайных входах составляет 35 процентов, а коэффициент MAR составляет 1,06. Настоящие системы показывают более хороший результат. Система тройной скользящей средней принесла 48,5 процента отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,50. Система прорывов Боллинджера принесла 52,2 процента отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,54, а система двойной скользящей средней – 49,7 процента отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,25.

Если говорить о случайных тестах, сколько удачливых трейдеров по итогам 100 тестов смогли показать хорошие результаты? Сколькие счастливчики смогли показать более высокие результаты, чем системы? У 17 тестов из 100 коэффициент MAR был выше 1,54; из этих 17 только у 7 отдача была выше, чем 52,2 процента. А самый удачливый трейдер, торговавший без системы, получил 71,4 процента отдачи с падением на уровне 34,5 процента и коэффициентом MAR, равным 2,07. Эти цифры могли бы дать пищу для размышлений тем, кто склонен изучать успех того или иного трейдера, основываясь лишь на результатах его работы за три года.

Оценивая итоги работы за короткий срок, вы должны понимать, что существенная часть результата связана исключительно с удачей. Чтобы понять, относится ли трейдер к счастливчикам или он действительно великолепно выполняет свою работу, нужно копнуть глубже и сфокусироваться на людях, стоящих за результатами работы фонда.

Хорошие инвесторы вкладывают деньги в людей, а не в исторические результаты. Они знают, как идентифицировать способности, создающие великолепные результаты в будущем, а также могут определить черты, свидетельствующие о средних способностях к трейдингу. Этот метод является лучшим способом преодоления действия случайных эффектов. Однако хорошая новость для любителей исторического моделирования состоит в том, что на самом деле достаточно просто определить, когда результаты обратного теста вызваны случайными эффектами, а когданаличием перевеса в системе. В главе 12 мы подробно обсудим этот вопрос, но сначала давайте рассмотрим еще две причины, по которым обратное тестирование не соответствует реальности.

Оптимизация

Различия между результатами тестирования и реальной работы могут быть вызваны еще одной причиной, которую я называю парадоксом оптимизации. Парадокс часто вызывает путаницу, особенно среди трейдеров, которые слабо знакомы с принципами компьютерного моделирования. Оптимизацияэто процесс определения того, какие числовые значения следует использовать при торговле с помощью системы, основанной на расчетах. Эти числовые значения называются параметрами. Например, в длинном скользящем среднем параметром является количество дней. Другим параметром является количество дней в коротком скользящем среднем. Оптимизация представляет собой процесс выбора наилучших, или оптимальных, значений для данных параметров. Многие трейдеры не признают оптимизацию, считая, что она подразумевает подгонку кривой и в итоге ведет к искажению результатов. Но я считаю, что это чушь!

Правильная оптимизация полезна, так как всегда лучше оценивать результаты, изучая изменения какого-либо параметра, чем игнорировать их. Зачастую это помогает выявить, что результаты достигнуты благодаря случайным эффектам, а не наличию перевеса в системе. Оптимизацияэто исследование влияния того или иного фактора на результаты, а затем принятие квалифицированного решения о том, какой из них следует использовать при реальной торговле.

Трейдеры, считающие, что оптимизация плоха или даже опасна, либо не понимают парадокса оптимизации, либо видели эффекты некорректной оптимизации, приведшей к тому, что в статистике известно как чрезвычайно близкая подгонка или сверхточность.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Минздрав РФ может подготовить законопроект о паллиативной медпомощи до конца мая

В Министерстве здравоохранения РФ рассчитывают до конца мая подготовить законопроект об изменениях, касающихся паллиативной медицинской помощи.

В Асбесте запустили новую систему регистрации «бережливая поликлиника»

До конца года почти все поликлиники Свердловской области станут бережливыми – федеральный проект призван сделать систему оказания первичной помощи граждан быстрой и доступной.

В Иннополисе открыли сеть нового поколения 5G

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что технология 5G – это совершенно новые возможности цифровизации Сеть нового поколения технологии 5G открыли в Иннополисе, сообщает пресс-служба президента РТ.

Microsoft купила стартап по разработке чат-ботов Semantic Machines

Сделка, сумма которой не раскрывается, позволит компании усилить позиции при разработке чат-ботов и голосовых помощников, а также сделать их звучание более реалистичным.

Апартаменты в ЦАО Москвы теснят квартиры

В первом квартале 2018 года больше 53% предложения в ЦАО Москвы пришлись на апартаменты.

В Турции за год продажи жилья иностранцам выросли на 25%

В целом в апреле в Турции продали более 103 тысяч единиц жилья. Этот показатель на 10% ниже, чем в апреле 2017 года.

Первый туристический поезд привез сотни пассажиров на Таганай

Первый чартерный поезд из Челябинска привез туристов в Златоуст.

Отдых в Турции подорожает в два раза

Член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что если на данный момент, в мае, двое взрослых могут отдохнуть семь дней в пятизвездочном отеле за 30 тысяч рублей, то уже в августе эта цена увеличится как минимум в два раза.