Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 94

самом его конце; кроме того, я воспользовался моим знанием кривой капитала. Это говорит о том, что система сознательно подгонялась под известные результаты. «Ну и в чем проблема?» – спросите вы. Взгляните на форму кривой на рисунке 11-6, на котором мы изменили порог выхода при падении и сократили позиции.

Вы наверняка заметили резкое падение результативности при использовании порога для выхода при падении, меньшем 37 процентов. Фактически изменение порога выхода при падении всего на один процент изменяет годовые результаты с прибыли на уровне 45,7 процента на убытки в размере 0,4 процента. Нам пришлось применить наше новое правило в августе 1996 года, после чего наши позиции сократились так сильно, что мы не смогли заработать достаточно денег для того, чтобы выбраться из этой ямы. Так что, возможно, это не такое уж хорошее правило. Оно сработало только для первого случая и только потому, что падение произошло достаточно близко к концу периода тестирования.

Трейдеры называют этот феномен обрывом. Наличие обрывовсущественных изменений результатов вследствие небольших изменений значений исходных параметровотличный индикатор того, что вы подогнали данные; и вследствие этого ваши реальные результаты будут крайне отличаться от результатов, полученных в ходе тестирования. Это еще раз свидетельствует в пользу оптимизации параметров: вы можете сразу видеть обрывы и выявить источник проблемы до начала трейдинга.

Важность размера выборки

Как я уже говорил, люди склонны уделять слишком много внимания редким случаям возникновения какого-то феномена, несмотря на то что со статистической точки зрения из нескольких случаев невозможно извлечь много информации. Этоосновная причина подгонки. Правила, которые вступают в действие нечасто, могут вызывать ненамеренную подгонку, приводящую к расхождениям между результатами тестирования прошлого и реального трейдинга.

Хорошим примером этого является сезонность. Тестирование сезонных изменений на протяжении 10 лет предполагает изучение всего 10 случаев возникновения определенного сезонного феноменасо статистической точки зрения такая выборка недостаточна, поэтому все тесты с ее использованием не дают точных прогнозов на будущее.

Давайте рассмотрим правило, которое игнорирует эту концепцию и предполагает использование компьютера для того, чтобы избежать подгонки. Вы могли заметить, что на протяжении нескольких лет результаты сентября были плохимипоэтому мы тестируем правило, улучшающее показатели сентября на некий процент. Вы можете воспользоваться компьютером для поиска любых неудач, связанных с сезонностью, и для улучшения результатов в этих периодах.

Я проделал это для системы, описанной в данной главе. Я провел около 4000 тестов, уменьшавших значение позиции в начале каждого месяца на некоторое количество процентов в течение нескольких дней, а по истечении этого периода начинал вновь торговать в полную силу. За десятилетний период тестирования я обнаружил всего два периода, в которых эти действия приводили к изменениям. Если сокращать позиции на 96 процентов в первые два дня сентября и первые 25 дней июля, можно улучшить результаты. Хотите узнать насколько?

Применение правила улучшает отдачу с 45,7 до 58,2 процента, падение немного вырастает с 39,2 до 39,4 процента, а коэффициент MAR растет с 1,17 до 1,48. И вновь мы думаем, что это отличное правило и что с его применением система заработает лучше.

К сожалению, это правило работает только потому, что в эти периоды в прошлом было существенное падение. Маловероятно, что падения в эти конкретные периоды вновь повторятся. Этопример самой неправильной подгонки. Удивительно, как много людей,


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет

В Минздраве сообщили, что количество ввозимого в страну противосудорожного препарата «Фризиум» хватит на несколько лет. В ведомстве полагают, что его запаса хватит до момента, когда иностранный препарат будет зарегистрирован в России.

Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

На фоне недавних слухов о приостановлении опухолевого лечения в связи с развитием пневмонии, своим мнением о шансах на спасение звезды «Моей прекрасной няни» с корреспондентами «КП» поделился практикующий анестезиолог-реаниматолог, также выдвинувший предположение о сепсисе.

Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США

Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.

Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax). Это означает, что новые устройства скоро выйдут на рынок и обеспечат рост скоростей передачи данных.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

О снижении первоначального взноса сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка. Так, зарплатным клиентам банк предлагает накопить лишь 10% вместо 15% для получения кредита, обеспеченного недвижимостью.

Построенные по системе эскроу дома ввели в эксплуатацию в Оренбурге

Два многоквартирных дома, построенных по системе эскроу, ввели в Оренбурге. Речь идет о новом механизме долевого строительства, который заработал в нашей стране с 1 июля.

Иностранные туристы стали больше интересоваться Россией

Самый большой наплыв зарубежных путешественников зафиксирован в столице. Наиболее популярным направлением бронирования стал рейс из Праги в Москву, где зафиксирован рост на 112,5%. Также значительно выросло количество бронирований рейсов из Праги в Северную столицу.

Из Екатеринбурга в Стамбул начнет выполнять рейсы новая авиакомпания

С наступлением осенне-зимнего периода в Кольцово полеты в Стамбул начнет выполнять еще один авиаперевозчик. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, начиная с 4-го ноября, авиакомпания Red Wings будет перевозить на Airbus A321 по 220 пассажиров с периодичностью два раза в неделю.