Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 94

самом его конце; кроме того, я воспользовался моим знанием кривой капитала. Это говорит о том, что система сознательно подгонялась под известные результаты. «Ну и в чем проблема?» – спросите вы. Взгляните на форму кривой на рисунке 11-6, на котором мы изменили порог выхода при падении и сократили позиции.

Вы наверняка заметили резкое падение результативности при использовании порога для выхода при падении, меньшем 37 процентов. Фактически изменение порога выхода при падении всего на один процент изменяет годовые результаты с прибыли на уровне 45,7 процента на убытки в размере 0,4 процента. Нам пришлось применить наше новое правило в августе 1996 года, после чего наши позиции сократились так сильно, что мы не смогли заработать достаточно денег для того, чтобы выбраться из этой ямы. Так что, возможно, это не такое уж хорошее правило. Оно сработало только для первого случая и только потому, что падение произошло достаточно близко к концу периода тестирования.

Трейдеры называют этот феномен обрывом. Наличие обрывовсущественных изменений результатов вследствие небольших изменений значений исходных параметровотличный индикатор того, что вы подогнали данные; и вследствие этого ваши реальные результаты будут крайне отличаться от результатов, полученных в ходе тестирования. Это еще раз свидетельствует в пользу оптимизации параметров: вы можете сразу видеть обрывы и выявить источник проблемы до начала трейдинга.

Важность размера выборки

Как я уже говорил, люди склонны уделять слишком много внимания редким случаям возникновения какого-то феномена, несмотря на то что со статистической точки зрения из нескольких случаев невозможно извлечь много информации. Этоосновная причина подгонки. Правила, которые вступают в действие нечасто, могут вызывать ненамеренную подгонку, приводящую к расхождениям между результатами тестирования прошлого и реального трейдинга.

Хорошим примером этого является сезонность. Тестирование сезонных изменений на протяжении 10 лет предполагает изучение всего 10 случаев возникновения определенного сезонного феноменасо статистической точки зрения такая выборка недостаточна, поэтому все тесты с ее использованием не дают точных прогнозов на будущее.

Давайте рассмотрим правило, которое игнорирует эту концепцию и предполагает использование компьютера для того, чтобы избежать подгонки. Вы могли заметить, что на протяжении нескольких лет результаты сентября были плохимипоэтому мы тестируем правило, улучшающее показатели сентября на некий процент. Вы можете воспользоваться компьютером для поиска любых неудач, связанных с сезонностью, и для улучшения результатов в этих периодах.

Я проделал это для системы, описанной в данной главе. Я провел около 4000 тестов, уменьшавших значение позиции в начале каждого месяца на некоторое количество процентов в течение нескольких дней, а по истечении этого периода начинал вновь торговать в полную силу. За десятилетний период тестирования я обнаружил всего два периода, в которых эти действия приводили к изменениям. Если сокращать позиции на 96 процентов в первые два дня сентября и первые 25 дней июля, можно улучшить результаты. Хотите узнать насколько?

Применение правила улучшает отдачу с 45,7 до 58,2 процента, падение немного вырастает с 39,2 до 39,4 процента, а коэффициент MAR растет с 1,17 до 1,48. И вновь мы думаем, что это отличное правило и что с его применением система заработает лучше.

К сожалению, это правило работает только потому, что в эти периоды в прошлом было существенное падение. Маловероятно, что падения в эти конкретные периоды вновь повторятся. Этопример самой неправильной подгонки. Удивительно, как много людей,


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%

Чаще всего за наркологической помощью обращаются люди от 20 до 39 лет, уточнили в министерстве. Большинство обратившихся за лечением составляют мужчины, их около 83%, женщин – 17%.

Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг

Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск. В честь старта платформа снизила цены на Devil May Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и ряд других игр.

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом рассказал концерн на своем сайте.

Липецкая недвижимость упала в цене на 8,4%

За последние пять лет цены на вторичное жилье в Воронеже упали на 3,9%. Значительно снизилась стоимость квадратных метров в Белгороде — на 12,6%. Тамбовская недвижимость упала в цене на 4,7%, а стоимость жилья в Курске, наоборот, увеличилась — на 1,6%.

Молодая семья в Искитиме получила свидетельство на приобретение жилья

Глава города вручил искитимской молодой семье свидетельство на приобретение жилья В целях предоставление социальных выплат молодым семьям, в рамках реализации основного мероприятия – обеспечение жильем молодых семей в РФ и государственной программы НСО «Обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области» в этом году Искитиму выделены средства в размере 2 млн. 308 тысяч 600 рублей.

Первый аудиопутеводитель по Железноводску разработали на Ставрополье

Первый в Ставропольском крае аудиопутеводитель «Городские легенды» презентовали в Железноводске. Полуторачасовой маршрут, протяженностью 4 километра, включил в себя 19 основных туристических точек. Об этом в среду 26 июня сообщили в мэрии города.

Через Стамбул и Баку. Как россияне обходят запрет на перелеты в Грузию

Российские туристы, уже запланировавшие отдых в Тбилиси и Батуми, бронируют билеты через Белоруссию, Армению, Азербайджан и Турцию – правда, делают это не активно. Стоимость перелета в Грузию из России в последние дни перед запретом выросла на 34%.