Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 94

самом его конце; кроме того, я воспользовался моим знанием кривой капитала. Это говорит о том, что система сознательно подгонялась под известные результаты. «Ну и в чем проблема?» – спросите вы. Взгляните на форму кривой на рисунке 11-6, на котором мы изменили порог выхода при падении и сократили позиции.

Вы наверняка заметили резкое падение результативности при использовании порога для выхода при падении, меньшем 37 процентов. Фактически изменение порога выхода при падении всего на один процент изменяет годовые результаты с прибыли на уровне 45,7 процента на убытки в размере 0,4 процента. Нам пришлось применить наше новое правило в августе 1996 года, после чего наши позиции сократились так сильно, что мы не смогли заработать достаточно денег для того, чтобы выбраться из этой ямы. Так что, возможно, это не такое уж хорошее правило. Оно сработало только для первого случая и только потому, что падение произошло достаточно близко к концу периода тестирования.

Трейдеры называют этот феномен обрывом. Наличие обрывовсущественных изменений результатов вследствие небольших изменений значений исходных параметровотличный индикатор того, что вы подогнали данные; и вследствие этого ваши реальные результаты будут крайне отличаться от результатов, полученных в ходе тестирования. Это еще раз свидетельствует в пользу оптимизации параметров: вы можете сразу видеть обрывы и выявить источник проблемы до начала трейдинга.

Важность размера выборки

Как я уже говорил, люди склонны уделять слишком много внимания редким случаям возникновения какого-то феномена, несмотря на то что со статистической точки зрения из нескольких случаев невозможно извлечь много информации. Этоосновная причина подгонки. Правила, которые вступают в действие нечасто, могут вызывать ненамеренную подгонку, приводящую к расхождениям между результатами тестирования прошлого и реального трейдинга.

Хорошим примером этого является сезонность. Тестирование сезонных изменений на протяжении 10 лет предполагает изучение всего 10 случаев возникновения определенного сезонного феноменасо статистической точки зрения такая выборка недостаточна, поэтому все тесты с ее использованием не дают точных прогнозов на будущее.

Давайте рассмотрим правило, которое игнорирует эту концепцию и предполагает использование компьютера для того, чтобы избежать подгонки. Вы могли заметить, что на протяжении нескольких лет результаты сентября были плохимипоэтому мы тестируем правило, улучшающее показатели сентября на некий процент. Вы можете воспользоваться компьютером для поиска любых неудач, связанных с сезонностью, и для улучшения результатов в этих периодах.

Я проделал это для системы, описанной в данной главе. Я провел около 4000 тестов, уменьшавших значение позиции в начале каждого месяца на некоторое количество процентов в течение нескольких дней, а по истечении этого периода начинал вновь торговать в полную силу. За десятилетний период тестирования я обнаружил всего два периода, в которых эти действия приводили к изменениям. Если сокращать позиции на 96 процентов в первые два дня сентября и первые 25 дней июля, можно улучшить результаты. Хотите узнать насколько?

Применение правила улучшает отдачу с 45,7 до 58,2 процента, падение немного вырастает с 39,2 до 39,4 процента, а коэффициент MAR растет с 1,17 до 1,48. И вновь мы думаем, что это отличное правило и что с его применением система заработает лучше.

К сожалению, это правило работает только потому, что в эти периоды в прошлом было существенное падение. Маловероятно, что падения в эти конкретные периоды вновь повторятся. Этопример самой неправильной подгонки. Удивительно, как много людей,


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля

Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России. Главное требование — установление для всех таких детей инвалидности до 18 лет, а не до 14, как сейчас.

В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая

Грузинские власти эвакуировали из разных городов Китая 34 своих граждан, они проходят двухнедельный карантинный период на территории медцентра города Сачхере, заявил руководитель Центра по управлению заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Меньше недели требуется хакерам, чтобы взломать любой российский банк

Исследование компании Positive Technologies показало, что хакерам нужно около пяти дней, чтобы попасть во внутреннюю сеть любого банка. Для организаций кредитно-финансового сектора были проведены 18 проектов - 8 внешних тестирований и 10 внутренних.

Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20

Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта. Покупка Galaxy S20 обойдется в 69,9 тыс. рублей.

Глава Минстроя сообщил о росте цен на жилье в России в пределах 4%

В ноябре 2019 года Якушев сообщал, что стоимость жилья в российских новостройках выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.

Кожемяко рассказал, как снизить стоимость жилья в Приморье

Как пояснил глава региона, сегодня на сайте краевого Минстроя приморья есть список квартир, которые предлагаются к ипотечному продукту.

Жители России стали чаще летать самолётами

Российские граждане стали чаще летать самолётами. За последние два года авиаперелеты совершили 18% опрошенных, что на 6%. больше, чем в 2017 году, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). В основном граждан РФ предпочитали летать самолётами российских авиакомпаний.

Прямой авиарейс из Грозного в Иорданию планируют открыть власти Чечни

Открытие линии может быть осуществлено уже до конца этого года в целях увеличения туристического потока и развития сферы туризма в Чечне и Иордании.