Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 99

степени чувствителен к изменениям данных в конце теста. На рисунке 12-2 показано, что при применении RAR% наклон линии практически не меняется при изменении конечной точки.

Если мы теперь повторим тестирование, проведенное ранее, то заметим, что показатель RAR% менее зависим от изменений периода тестирования, потому что у обеих линий наблюдается примерно одинаковый наклон. RAR% для первоначального теста составляет 54,67 процента, а для теста с измененными датами он составляет 54,78 процента, что всего на 0,11 процента выше. Сравните эти результаты с результатами CAGR%, изменившимися на целых 3 процента, с 43,2 до 46,2 процента. В рамках данного теста CAGR% был почти в 30 раз более чувствителен к изменению конечных дат.

Рисунок 12-2. Эффект воздействия изменения начальной и конечной даты на RAR%

Значение среднемесячной отдачи, используемое при расчете коэффициента Шарпа, также зависит от изменений дат, так как мы исключаем из тестирования три последних плохих месяца, а это влияет на среднюю отдачу, хотя и в меньшей степени, чем на CAGR%. Лучшим показателем для числителя мог бы стать RAR%.

Как было отмечено ранее, компонент, связанный с величиной максимального падения в расчете коэффициента MAR, также чувствителен к датам начала и окончания теста. Если крупное падение происходит в начале тестового периода или ближе к его окончанию, показатель MAR изменится достаточно существенно. Показатель максимального паденияэто лишь одна точка на кривой капитала; соответственно, для корректных расчетов нам не хватает существенного объема данных. Наилучшим показателем является тот, который включает больше значений падения. Гораздо сложнее торговать по системе, в которой было пять крупных падений на уровне 32, 34, 35, 35 и 36 процентов, чем по системе, в которой падения были на уровне 20, 25, 26, 29 и 36 процентов.

Более того, глубина паденияэто лишь одно измерение. Все 30-процентные падения неодинаковы. Я обращаю меньше внимания на недавнее падение, которое продолжалось всего два месяца, чем на падение, которое продолжалось два года, пока рынок не вернулся к прежним значениям. Период возвращения к прежнему значению (продолжительность падения) важен сам по себе.

R-cubed – новое соотношение риска и доходности

Чтобы учесть все эти факторы, я создал новый показатель измерения соотношения риск/доходность, который назвал устойчивым показателем соотношения риск/доходность (Robust Risk/Reward Ratio, или RRRR). Я также называю его R-cubed (или R в кубе) – просто потому, что люблю дурацкие псевдонаучные названия. R-cubed использует в качестве числителя RAR%, а в качестве знаменателяновый показатель, который я


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»

Вред употребления алкоголя для здоровья уже доказан, однако спиртное может быть опасно и для непьющих людей, заявили исследователи из Института терапевтических исследований в Мюнхене. По аналогии с пассивным курением это явление назвали пассивным алкоголизмом, пишет Die Welt.

Госэкспертиза одобрила проекты ФАПов для Волгоградской области

Как рассказали «Городским вестям» в пресс-службе администрации Волгоградской области, государственная экспертиза одобрила проект строительства фельдшерско-акушерского пункта для возведения на территориях, где проживает более 800 человек. Макет разрабатывали для села Левчуновка Николаевского района.

В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R

Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Apple проведет презентацию с новейшими технологиями

Завтра представители американской корпорации Apple проведут мероприятие в театре Стива Джобса в Купертино, на котором ими будут презентованы совершенно новые сервисы по подписке. В частности, речь идет о стриминговом видеосервисе, финансах и новостях.

В России стали строить меньше жилья

В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го. Об этом свидетельствует доклад о социально-экономическом положении страны, опубликованный на сайте Росстата.

«Брусника» предлагает межрегиональный обмен квартир

В компании «Брусника» покупателям новостроек предлагают межрегиональный обмен. Это значит, что продав застройщку вторичное жилье в одном городе Вы можете приобрести квартиру в новостройке у того же застройщика в другом.

Ессентуки получат отреставрированные Нижние ванны, обновленную гостиницу «Маяк» и удобную автостанцию на Суворовском шоссе

Ессентуки по замыслу разработчиков в ближайшие годы будут следовать 6 ориентирам: - лучший город для семейного отдыха и воспитания детей; - центр здорового образа жизни, spa и эстетической медицины; - центр реабилитационной медицины; «умный» город; - калейдоскоп общественных пространств различного назначения и первый на юге тематический парк.

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке. Об этом 23 марта сообщил его сын, руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.