Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 99

степени чувствителен к изменениям данных в конце теста. На рисунке 12-2 показано, что при применении RAR% наклон линии практически не меняется при изменении конечной точки.

Если мы теперь повторим тестирование, проведенное ранее, то заметим, что показатель RAR% менее зависим от изменений периода тестирования, потому что у обеих линий наблюдается примерно одинаковый наклон. RAR% для первоначального теста составляет 54,67 процента, а для теста с измененными датами он составляет 54,78 процента, что всего на 0,11 процента выше. Сравните эти результаты с результатами CAGR%, изменившимися на целых 3 процента, с 43,2 до 46,2 процента. В рамках данного теста CAGR% был почти в 30 раз более чувствителен к изменению конечных дат.

Рисунок 12-2. Эффект воздействия изменения начальной и конечной даты на RAR%

Значение среднемесячной отдачи, используемое при расчете коэффициента Шарпа, также зависит от изменений дат, так как мы исключаем из тестирования три последних плохих месяца, а это влияет на среднюю отдачу, хотя и в меньшей степени, чем на CAGR%. Лучшим показателем для числителя мог бы стать RAR%.

Как было отмечено ранее, компонент, связанный с величиной максимального падения в расчете коэффициента MAR, также чувствителен к датам начала и окончания теста. Если крупное падение происходит в начале тестового периода или ближе к его окончанию, показатель MAR изменится достаточно существенно. Показатель максимального паденияэто лишь одна точка на кривой капитала; соответственно, для корректных расчетов нам не хватает существенного объема данных. Наилучшим показателем является тот, который включает больше значений падения. Гораздо сложнее торговать по системе, в которой было пять крупных падений на уровне 32, 34, 35, 35 и 36 процентов, чем по системе, в которой падения были на уровне 20, 25, 26, 29 и 36 процентов.

Более того, глубина паденияэто лишь одно измерение. Все 30-процентные падения неодинаковы. Я обращаю меньше внимания на недавнее падение, которое продолжалось всего два месяца, чем на падение, которое продолжалось два года, пока рынок не вернулся к прежним значениям. Период возвращения к прежнему значению (продолжительность падения) важен сам по себе.

R-cubed – новое соотношение риска и доходности

Чтобы учесть все эти факторы, я создал новый показатель измерения соотношения риск/доходность, который назвал устойчивым показателем соотношения риск/доходность (Robust Risk/Reward Ratio, или RRRR). Я также называю его R-cubed (или R в кубе) – просто потому, что люблю дурацкие псевдонаучные названия. R-cubed использует в качестве числителя RAR%, а в качестве знаменателяновый показатель, который я


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Число заразившихся коронавирусом превысило 69 тысяч человек

Новым типом коронавируса по всему миру заразились 69,2 тысячи человек. Об этом сообщает South China Morning Post. За последние сутки в Китае зафиксировали 2009 новых случаев заболевания.

«Грипп мутирует» — врач разбил доводы антипрививочников

По слову «прививка» в соцсетях можно встретить десятки групп антипрививочников, которые делятся своими историями о пострадавших от вакцинации детях.

Okko выпустил приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko. Приставка подключается к телевизору через HDMI-разъем и работает как со Smart TV, так и с более старыми моделями.

В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.

Аналитики составили типичный портрет россиянина, берущего ипотеку

В Департаменте аналитики ресурса banki.ru составили типичный портрет россиянина, который берет ипотеку. По данным специалистов, чаще всего ипотеку в России берут многодетные семьи.

Названы регионы России, где ипотеку берут реже всего

Интерес россиян к жилищному кредитованию продолжает снижаться. Только за прошлый год выдача ипотечных кредитов сократилась на 13,8% по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экспертов сервиса banki.ru.

Саратов вошел в топ-10 туров по России на 23 февраля

В России празднование Дня защитника Отечества растянется на три дня, которые многие посвятят туризму. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Саратов занял 8-е место среди самых популярных городов для путешествий с детьми на 23 февраля.

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отдых у моря

Каждый третий и вовсе старается уложиться в сумму до 50 тысяч, выяснили исследователи. Тем, сколько денег россияне готовы потратить на десятидневную семейную поездку, интересовались эксперты туристического сервиса, передаёт РИА Новости со ссылкой на tutu.ru.