Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 99

степени чувствителен к изменениям данных в конце теста. На рисунке 12-2 показано, что при применении RAR% наклон линии практически не меняется при изменении конечной точки.

Если мы теперь повторим тестирование, проведенное ранее, то заметим, что показатель RAR% менее зависим от изменений периода тестирования, потому что у обеих линий наблюдается примерно одинаковый наклон. RAR% для первоначального теста составляет 54,67 процента, а для теста с измененными датами он составляет 54,78 процента, что всего на 0,11 процента выше. Сравните эти результаты с результатами CAGR%, изменившимися на целых 3 процента, с 43,2 до 46,2 процента. В рамках данного теста CAGR% был почти в 30 раз более чувствителен к изменению конечных дат.

Рисунок 12-2. Эффект воздействия изменения начальной и конечной даты на RAR%

Значение среднемесячной отдачи, используемое при расчете коэффициента Шарпа, также зависит от изменений дат, так как мы исключаем из тестирования три последних плохих месяца, а это влияет на среднюю отдачу, хотя и в меньшей степени, чем на CAGR%. Лучшим показателем для числителя мог бы стать RAR%.

Как было отмечено ранее, компонент, связанный с величиной максимального падения в расчете коэффициента MAR, также чувствителен к датам начала и окончания теста. Если крупное падение происходит в начале тестового периода или ближе к его окончанию, показатель MAR изменится достаточно существенно. Показатель максимального паденияэто лишь одна точка на кривой капитала; соответственно, для корректных расчетов нам не хватает существенного объема данных. Наилучшим показателем является тот, который включает больше значений падения. Гораздо сложнее торговать по системе, в которой было пять крупных падений на уровне 32, 34, 35, 35 и 36 процентов, чем по системе, в которой падения были на уровне 20, 25, 26, 29 и 36 процентов.

Более того, глубина паденияэто лишь одно измерение. Все 30-процентные падения неодинаковы. Я обращаю меньше внимания на недавнее падение, которое продолжалось всего два месяца, чем на падение, которое продолжалось два года, пока рынок не вернулся к прежним значениям. Период возвращения к прежнему значению (продолжительность падения) важен сам по себе.

R-cubed – новое соотношение риска и доходности

Чтобы учесть все эти факторы, я создал новый показатель измерения соотношения риск/доходность, который назвал устойчивым показателем соотношения риск/доходность (Robust Risk/Reward Ratio, или RRRR). Я также называю его R-cubed (или R в кубе) – просто потому, что люблю дурацкие псевдонаучные названия. R-cubed использует в качестве числителя RAR%, а в качестве знаменателяновый показатель, который я


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
В центральной больнице Тарбагатайского района выявлены нарушения – прокуратура Бурятии

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в деятельности Тарбагатойской центральной районной больницы.

Врачи из Татарстана проведут 30 операций детям в Ингушетии

Врачи высшей категории из Татарстана прибыли в Ингушетию, чтобы провести для детей в республике несколько десятков операций.

Новый смартфон Meizu 16X на Snapdragon 710 протестировали в AnTuTu

Смартфон Meizu 16X, работающий на базе процессора Snapdragon 710, протестировали в AnTuTu.

Skype добавил в диалоги и звонки сквозное шифрование

У программы Skype возникла новая функция — сквозное шифрование для чатов и звонков пользователей, передает Nation News.

Ввод нового жилья в Алтайском крае увеличился в 1,6 раза

В Алтайском крае сохраняется положительная динамика ввода жилья.

Авиакомпании взвинтили цены на рейсы с российских курортов

В последние выходные лета, 25 и 26 августа, минимальные цены перелёта из Сочи в Москву превышают стоимость билетов на другие даты почти втрое.

Территория высокогорного байк-парка в Сочи расширится в два раза

Кардинально изменится и высота возможного спуска: верхняя точка для старта переместится с 960 м над уровнем моря на 1370 м. Таким образом, можно будет стартовать на высоте 1370 м и финишировать на отметке 600 м, где находится выезд из "Горки Байк Парка", - рассказали в пресс-службе.