Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 99

степени чувствителен к изменениям данных в конце теста. На рисунке 12-2 показано, что при применении RAR% наклон линии практически не меняется при изменении конечной точки.

Если мы теперь повторим тестирование, проведенное ранее, то заметим, что показатель RAR% менее зависим от изменений периода тестирования, потому что у обеих линий наблюдается примерно одинаковый наклон. RAR% для первоначального теста составляет 54,67 процента, а для теста с измененными датами он составляет 54,78 процента, что всего на 0,11 процента выше. Сравните эти результаты с результатами CAGR%, изменившимися на целых 3 процента, с 43,2 до 46,2 процента. В рамках данного теста CAGR% был почти в 30 раз более чувствителен к изменению конечных дат.

Рисунок 12-2. Эффект воздействия изменения начальной и конечной даты на RAR%

Значение среднемесячной отдачи, используемое при расчете коэффициента Шарпа, также зависит от изменений дат, так как мы исключаем из тестирования три последних плохих месяца, а это влияет на среднюю отдачу, хотя и в меньшей степени, чем на CAGR%. Лучшим показателем для числителя мог бы стать RAR%.

Как было отмечено ранее, компонент, связанный с величиной максимального падения в расчете коэффициента MAR, также чувствителен к датам начала и окончания теста. Если крупное падение происходит в начале тестового периода или ближе к его окончанию, показатель MAR изменится достаточно существенно. Показатель максимального паденияэто лишь одна точка на кривой капитала; соответственно, для корректных расчетов нам не хватает существенного объема данных. Наилучшим показателем является тот, который включает больше значений падения. Гораздо сложнее торговать по системе, в которой было пять крупных падений на уровне 32, 34, 35, 35 и 36 процентов, чем по системе, в которой падения были на уровне 20, 25, 26, 29 и 36 процентов.

Более того, глубина паденияэто лишь одно измерение. Все 30-процентные падения неодинаковы. Я обращаю меньше внимания на недавнее падение, которое продолжалось всего два месяца, чем на падение, которое продолжалось два года, пока рынок не вернулся к прежним значениям. Период возвращения к прежнему значению (продолжительность падения) важен сам по себе.

R-cubed – новое соотношение риска и доходности

Чтобы учесть все эти факторы, я создал новый показатель измерения соотношения риск/доходность, который назвал устойчивым показателем соотношения риск/доходность (Robust Risk/Reward Ratio, или RRRR). Я также называю его R-cubed (или R в кубе) – просто потому, что люблю дурацкие псевдонаучные названия. R-cubed использует в качестве числителя RAR%, а в качестве знаменателяновый показатель, который я


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Хронический насморк мужчины оказался утечкой спинномозговой жидкости

Американец Грег Филлпоттс, страдавший от хронического насморка, выяснил, что из его носа вытекает спинномозговая жидкость.

Радий Хабиров пообещал реконструировать здание больницы в Октябрьском

17 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров отправился в Октябрьский, где осматривает местные объекты и знакомится с инфраструктурой города.

Голосовой помощник Xiaomi скоро появится в автомобилях FAW

Голосовой ассистент Xiao AI компании Xiaomi вскоре может появиться в китайских автомобилях марки FAW.Сегодня, 17 ноября, компания Xiaomi подписала соответствующее стратегическое соглашение с автопроизводителем FAW Car.Пока никаких подробностей, касающихся подробностей «союза» двух компаний, нет.

Samsung сделает темы для смартфонов Galaxy платными

В Samsung прокомментировали изменения и заявили, что нововведение связано с тем, что компания намерена поддерживать талантливых создателей тем за выполненную работу.

Расходы на строительство в ЯНАО увеличат до 21,5 млрд рублей

В 2019 году власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличат строительный бюджет с 11 млрд руб. до 21,5 млрд руб. Об этом сообщил директор департамента строительства и жилищной политики региона, главный архитектор Юрий Теряев.

Цыплят по осени считают: стрит-ретейл Петербурга после мундиаля

Уже в августе ажиотаж, связанный с открытием в первую очередь кафе и ресторанов под мундиаль, схлынул.

Сирия и Афганистан признаны самыми опасными странами для туристов

Одними из самых опасных стран для путешествий оказались Сирия, Афганистан и Сомали, а безопасными — Норвегия и Швейцария.

Сергей Цивилёв стал первым пассажиром «Шерегеш-экспресса»

Сегодня в 6:28 утра от новокузнецкого железнодорожного вокзала в первый рейс отправился электропоезд «Шерегеш-Экспресс».