Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 99

степени чувствителен к изменениям данных в конце теста. На рисунке 12-2 показано, что при применении RAR% наклон линии практически не меняется при изменении конечной точки.

Если мы теперь повторим тестирование, проведенное ранее, то заметим, что показатель RAR% менее зависим от изменений периода тестирования, потому что у обеих линий наблюдается примерно одинаковый наклон. RAR% для первоначального теста составляет 54,67 процента, а для теста с измененными датами он составляет 54,78 процента, что всего на 0,11 процента выше. Сравните эти результаты с результатами CAGR%, изменившимися на целых 3 процента, с 43,2 до 46,2 процента. В рамках данного теста CAGR% был почти в 30 раз более чувствителен к изменению конечных дат.

Рисунок 12-2. Эффект воздействия изменения начальной и конечной даты на RAR%

Значение среднемесячной отдачи, используемое при расчете коэффициента Шарпа, также зависит от изменений дат, так как мы исключаем из тестирования три последних плохих месяца, а это влияет на среднюю отдачу, хотя и в меньшей степени, чем на CAGR%. Лучшим показателем для числителя мог бы стать RAR%.

Как было отмечено ранее, компонент, связанный с величиной максимального падения в расчете коэффициента MAR, также чувствителен к датам начала и окончания теста. Если крупное падение происходит в начале тестового периода или ближе к его окончанию, показатель MAR изменится достаточно существенно. Показатель максимального паденияэто лишь одна точка на кривой капитала; соответственно, для корректных расчетов нам не хватает существенного объема данных. Наилучшим показателем является тот, который включает больше значений падения. Гораздо сложнее торговать по системе, в которой было пять крупных падений на уровне 32, 34, 35, 35 и 36 процентов, чем по системе, в которой падения были на уровне 20, 25, 26, 29 и 36 процентов.

Более того, глубина паденияэто лишь одно измерение. Все 30-процентные падения неодинаковы. Я обращаю меньше внимания на недавнее падение, которое продолжалось всего два месяца, чем на падение, которое продолжалось два года, пока рынок не вернулся к прежним значениям. Период возвращения к прежнему значению (продолжительность падения) важен сам по себе.

R-cubed – новое соотношение риска и доходности

Чтобы учесть все эти факторы, я создал новый показатель измерения соотношения риск/доходность, который назвал устойчивым показателем соотношения риск/доходность (Robust Risk/Reward Ratio, или RRRR). Я также называю его R-cubed (или R в кубе) – просто потому, что люблю дурацкие псевдонаучные названия. R-cubed использует в качестве числителя RAR%, а в качестве знаменателяновый показатель, который я


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Десять тяжелобольных человек получили помощь от РОФ им. А.А. Кадырова

Благодаря помощи РОФ теперь девочка проходит курсы лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга. Помощь на иногороднее лечение получила и Зулихан Ибрагимова, женщина готовится к очередной операции. В семье Ибрагимовых из города Шали больны двое детей.

Названа самая опасная для женщин группа крови

Как показывает статистика, первая группа крови наблюдается у четырех из десяти российских женщин. Также ученые из Японии установили, что обладатели первой группы крови тяжелее восстанавливаются после травм, так как у них более низкая свертываемость крови.

Стали известны пять лучших черт бюджетного смартфона Honor 10 Lite

Эксперты назвали пять отличительных черт гаджета Honor 10 Lite. Одной из самых важных отличительных особенностей смартфона стал иммерсивный дисплей с водяной насечкой. Также у Honor 10 Lite стоит 6,21-дюймовый дисплей FHD + IPS L CD, а соотношение сторон составляет 19,5 к 9.

Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры

Приложение Google Maps теперь отображает камеры контроля скорости, которые на карте обозначены оранжевыми значками. При приближении водителя к данному устройству приложение оповестит его об этом.

Рынок складов Московского региона побил рекорд по объему сделок

Годовой показатель объема сделок по аренде и приобретению качественных складских площадей составил 1,6 млн кв. м. Показатель вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показав рекордное значение за всю историю рынка.

Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард рублей

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов купил квартиру в элитном жилом комплексе в Москве за миллиард рублей. Апартаменты общей площадью в 386 квадратных метров расположены на улице Ефремова в комплексе Knightsbridge Private Park.

Вологодская область замкнула тройку самых «новогодних» регионов России

Второе место занял Краснодарский край, замкнула тройку лидеров Вологодская области. Самым посещаемым в новогодние каникулы городом стала Москва, далее следуют Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Великий Устюг.

Снизились цены на авиабилеты в Европу

Мониторинг цен, выставленных на онлайн-площадках бронирования туров и авиабилетов по состоянию на 18 января 2019 года, показал, что имеются интересные ценовые предложения для путешествий в Европу и по дальнемагистральным направлениям.