Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 100

называю средним максимальным падением с учетом продолжительности. В этом показателе присутствуют два компонентавеличина среднего максимального падения и приведенная продолжительность.

Среднее максимальное падение высчитывается путем сложения показателей пяти максимальных падений и деления результата на 5. Приведенная продолжительность рассчитывается путем деления среднего максимального падения в днях на 365 и последующего умножения полученного показателя на величину среднего максимального падения. Величина среднего максимального падения рассчитывается по тому же алгоритму: мы берем величины пяти максимальных падений, складываем и делим на 5. Соответственно, если RAR% составляет 50 процентов, среднее максимальное падение составляет 25 процентов, а средняя продолжительность максимального падения составляла один год, или 365 дней, значение R-cubed должно составлять 2,0, или 50 % / (25 % x 365 / 365). R-cubed – это соотношение риска/доходности, которое оценивает риск с точки зрения как жесткости, так и перспектив продолжительности. Такое вычисление возможно благодаря использованию показателей, менее чувствительных к изменению дат начала и окончания тестовых периодов. Этот показатель более устойчив, чем MAR, так как очень слабо реагирует на небольшие корректировки в условиях теста.

Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)

Устойчивый коэффициент Шарпа выводится путем деления RAR% на стандартное отклонение ежемесячной отдачи, нормализованное по году. Этот показатель менее зависим от изменений периода тестирования по тем же причинам, по которым RAR% отличается от CAGR%, как было показано выше. Таблица 12-1 свидетельствует, что сильные показатели существенно менее зависимы от изменений конечных дат тестового периода.

Таблица 12-1. Обычные и устойчивые показатели

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Как видим, устойчивые показатели менее чувствительны, чем общепринятые показатели. Показатель R-cubed зависим от добавления или исключения величин крупных падений, но в меньшей степени, чем коэффициент MAR. При расчете показателя R-cubed влияние отдельного падения размывается путем усреднения. Все устойчивые показатели


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Число заразившихся коронавирусом превысило 69 тысяч человек

Новым типом коронавируса по всему миру заразились 69,2 тысячи человек. Об этом сообщает South China Morning Post. За последние сутки в Китае зафиксировали 2009 новых случаев заболевания.

«Грипп мутирует» — врач разбил доводы антипрививочников

По слову «прививка» в соцсетях можно встретить десятки групп антипрививочников, которые делятся своими историями о пострадавших от вакцинации детях.

Okko выпустил приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko. Приставка подключается к телевизору через HDMI-разъем и работает как со Smart TV, так и с более старыми моделями.

В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.

Аналитики составили типичный портрет россиянина, берущего ипотеку

В Департаменте аналитики ресурса banki.ru составили типичный портрет россиянина, который берет ипотеку. По данным специалистов, чаще всего ипотеку в России берут многодетные семьи.

Названы регионы России, где ипотеку берут реже всего

Интерес россиян к жилищному кредитованию продолжает снижаться. Только за прошлый год выдача ипотечных кредитов сократилась на 13,8% по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на экспертов сервиса banki.ru.

Саратов вошел в топ-10 туров по России на 23 февраля

В России празднование Дня защитника Отечества растянется на три дня, которые многие посвятят туризму. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Саратов занял 8-е место среди самых популярных городов для путешествий с детьми на 23 февраля.

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отдых у моря

Каждый третий и вовсе старается уложиться в сумму до 50 тысяч, выяснили исследователи. Тем, сколько денег россияне готовы потратить на десятидневную семейную поездку, интересовались эксперты туристического сервиса, передаёт РИА Новости со ссылкой на tutu.ru.