Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 100

называю средним максимальным падением с учетом продолжительности. В этом показателе присутствуют два компонентавеличина среднего максимального падения и приведенная продолжительность.

Среднее максимальное падение высчитывается путем сложения показателей пяти максимальных падений и деления результата на 5. Приведенная продолжительность рассчитывается путем деления среднего максимального падения в днях на 365 и последующего умножения полученного показателя на величину среднего максимального падения. Величина среднего максимального падения рассчитывается по тому же алгоритму: мы берем величины пяти максимальных падений, складываем и делим на 5. Соответственно, если RAR% составляет 50 процентов, среднее максимальное падение составляет 25 процентов, а средняя продолжительность максимального падения составляла один год, или 365 дней, значение R-cubed должно составлять 2,0, или 50 % / (25 % x 365 / 365). R-cubed – это соотношение риска/доходности, которое оценивает риск с точки зрения как жесткости, так и перспектив продолжительности. Такое вычисление возможно благодаря использованию показателей, менее чувствительных к изменению дат начала и окончания тестовых периодов. Этот показатель более устойчив, чем MAR, так как очень слабо реагирует на небольшие корректировки в условиях теста.

Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)

Устойчивый коэффициент Шарпа выводится путем деления RAR% на стандартное отклонение ежемесячной отдачи, нормализованное по году. Этот показатель менее зависим от изменений периода тестирования по тем же причинам, по которым RAR% отличается от CAGR%, как было показано выше. Таблица 12-1 свидетельствует, что сильные показатели существенно менее зависимы от изменений конечных дат тестового периода.

Таблица 12-1. Обычные и устойчивые показатели

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Как видим, устойчивые показатели менее чувствительны, чем общепринятые показатели. Показатель R-cubed зависим от добавления или исключения величин крупных падений, но в меньшей степени, чем коэффициент MAR. При расчете показателя R-cubed влияние отдельного падения размывается путем усреднения. Все устойчивые показатели


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Организм пациентки отторг трансплантат лица

Вторая в мире пациентка столкнулась с отторжением трансплантата лица спустя шесть лет после операции. При наихудшем раскладе ей придется отказаться от нового лица и остаться с прежним, сожженным щелочью.

Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов

Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По словам врача, на время приема аспирина или ибупрофена следует отказаться от малины, чтобы избежать внутренних кровотечений.

В России стартуют продажи миниатюрных смартфонов Palm

В скором времени на российском рынке начнутся продажи американских гаджетов Palm, которые характеризуются миниатюрными размерами. Соответствующий бренд принадлежит китайской TCL.

Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.

Офисы Петербурга: итоги I полугодия 2019 года от Knight Frank

Динамика чистого поглощения превысила объем ввода новых площадей в 1,8 раза, составив 33,9 тыс. кв. м. Дефицит помещений и минимальное поступление офисов на рынок аренды привели к уменьшению данного показателя, что отмечается, начиная с 2018 г. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ По итогам I полугодия 2019 г. динамика изменения средневзвешенных ставок аренды была умеренной.

Застройщики получат льготы при строительстве гостиниц

Столичные власти установили льготные ставки аренды участков в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости для строительства гостиниц и 0,1 процента — для строительства наемных домов, срок аренды таких земельных участков составит 49 лет.

Названы отличия российских туристов от иностранных

Большая часть российских туристов — почти 90% — ездят в путешествия чтобы расслабиться. Иностранцы же отправляются в поездки по миру, чтобы предаться ностальгии и просто пожить в другом месте.

Великобританию ждет самая масштабная эвакуация туристов

В Великобритании запускается самая большая в мирное время процедура эвакуации граждан на территорию Соединенного Королевства, которая должна пройти с 23 сентября по 6 октября. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Управление гражданской авиации Великобритании (CAA).