Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 100

называю средним максимальным падением с учетом продолжительности. В этом показателе присутствуют два компонентавеличина среднего максимального падения и приведенная продолжительность.

Среднее максимальное падение высчитывается путем сложения показателей пяти максимальных падений и деления результата на 5. Приведенная продолжительность рассчитывается путем деления среднего максимального падения в днях на 365 и последующего умножения полученного показателя на величину среднего максимального падения. Величина среднего максимального падения рассчитывается по тому же алгоритму: мы берем величины пяти максимальных падений, складываем и делим на 5. Соответственно, если RAR% составляет 50 процентов, среднее максимальное падение составляет 25 процентов, а средняя продолжительность максимального падения составляла один год, или 365 дней, значение R-cubed должно составлять 2,0, или 50 % / (25 % x 365 / 365). R-cubed – это соотношение риска/доходности, которое оценивает риск с точки зрения как жесткости, так и перспектив продолжительности. Такое вычисление возможно благодаря использованию показателей, менее чувствительных к изменению дат начала и окончания тестовых периодов. Этот показатель более устойчив, чем MAR, так как очень слабо реагирует на небольшие корректировки в условиях теста.

Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)

Устойчивый коэффициент Шарпа выводится путем деления RAR% на стандартное отклонение ежемесячной отдачи, нормализованное по году. Этот показатель менее зависим от изменений периода тестирования по тем же причинам, по которым RAR% отличается от CAGR%, как было показано выше. Таблица 12-1 свидетельствует, что сильные показатели существенно менее зависимы от изменений конечных дат тестового периода.

Таблица 12-1. Обычные и устойчивые показатели

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Как видим, устойчивые показатели менее чувствительны, чем общепринятые показатели. Показатель R-cubed зависим от добавления или исключения величин крупных падений, но в меньшей степени, чем коэффициент MAR. При расчете показателя R-cubed влияние отдельного падения размывается путем усреднения. Все устойчивые показатели


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Москвичи объявили войну «заразным» онкобольным детям

Консьержка дома, где временно проживала семья с больными раком детьми, запрещала им пользоваться лифтом и постоянно писала жалобы из-за страха заразиться. Соседи, воюя с онкобольными, вызывают участковых с требованиями выселить их из своего дома.

Валентина Матвиенко предложила сделать йодирование соли обязательным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением о том, что необходимо на законном основании закрепить требование к йодированию пищевой поваренной соли и дальнейшем использовании ее в производстве различной продукции.

Xiaomi выпустила финальную прошивку MIUI 10 для двух смартфонов

Начиная с сегодняшнего дня скачать и установить операционную систему MIUI 10 на свои мобильные устройства могут владельцы стареньких Redmi 4 и Redmi 3S, которые компания Xiaomi выпустила на рынок более двух лет назад.

«Умные» дисплеи помогут покупателям с выбором

В салонах оператора мобильной связи Tele2 появится интерактивная система цифровой навигации. Цифровые дисплеи, управляемые из офиса компании, будут отображать самую полную и актуальную информацию об ассортименте в режиме реального времени.

Группа Amtel приобрела Holiday Inn Moscow Vinogradovo

Группа Amtel купила четырехзвездочный отель Holiday Inn Moscow Vinogradovo на 154 номера. Отель расположен в 4 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. На сайте отеля указано что его владельцем выступает АО "Отель Виноградово".

Цена самой дешевой арендной квартиры в Москве составила 20 тыс. рублей

Минимальная ставка аренды квартиры в Москве в декабре составила 20 тыс. руб. — это на 2 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики компании «Инком-Недвижимость», которые составили ежемесячный рейтинг топ-5 самых дешевых арендных предложений в столице.

Китайских туристов пустят на Камчатку без виз

Правительство Камчатского края и Ростуризм договорились об организации безвизового въезда в страну китайских туристов, следует из сообщения на сайте краевой администрации. Соответствующий документ был подписан в рамках развития российско-китайского безвизового туристического обмена.

«Аврора» возобновляет прямые рейсы из Южно-Сахалинска в Токио

Авиакомпания Аврора возобновляет регулярные полёты из Южно-Сахалинска в Токио. Минимальный тариф в одну сторону с учётом сборов авиакомпании составляет от 15 855 рублей, сообщают в пресс-служеб компании.