Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 100

называю средним максимальным падением с учетом продолжительности. В этом показателе присутствуют два компонентавеличина среднего максимального падения и приведенная продолжительность.

Среднее максимальное падение высчитывается путем сложения показателей пяти максимальных падений и деления результата на 5. Приведенная продолжительность рассчитывается путем деления среднего максимального падения в днях на 365 и последующего умножения полученного показателя на величину среднего максимального падения. Величина среднего максимального падения рассчитывается по тому же алгоритму: мы берем величины пяти максимальных падений, складываем и делим на 5. Соответственно, если RAR% составляет 50 процентов, среднее максимальное падение составляет 25 процентов, а средняя продолжительность максимального падения составляла один год, или 365 дней, значение R-cubed должно составлять 2,0, или 50 % / (25 % x 365 / 365). R-cubed – это соотношение риска/доходности, которое оценивает риск с точки зрения как жесткости, так и перспектив продолжительности. Такое вычисление возможно благодаря использованию показателей, менее чувствительных к изменению дат начала и окончания тестовых периодов. Этот показатель более устойчив, чем MAR, так как очень слабо реагирует на небольшие корректировки в условиях теста.

Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)

Устойчивый коэффициент Шарпа выводится путем деления RAR% на стандартное отклонение ежемесячной отдачи, нормализованное по году. Этот показатель менее зависим от изменений периода тестирования по тем же причинам, по которым RAR% отличается от CAGR%, как было показано выше. Таблица 12-1 свидетельствует, что сильные показатели существенно менее зависимы от изменений конечных дат тестового периода.

Таблица 12-1. Обычные и устойчивые показатели

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Как видим, устойчивые показатели менее чувствительны, чем общепринятые показатели. Показатель R-cubed зависим от добавления или исключения величин крупных падений, но в меньшей степени, чем коэффициент MAR. При расчете показателя R-cubed влияние отдельного падения размывается путем усреднения. Все устойчивые показатели


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
В российских больницах не хватает врачей

86% жителей России сообщили о нехватке медицинских работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России

Заболеваемость раком в России выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне.

Mail.ru Group приобрела сервис для поиска работы Worki

Mail.ru Group приобрела контрольный пакет акций сервиса для поиска работы и подбора персонала Worki. Его внедрят в проекты холдинга, в том числе в сайт объявлений «Юла». Это позволит нарастить присутствие компании на рынке job classified.

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась функция оплаты ЖКУ

В качестве платежных средств принимаются банковские карты, переводы со счета мобильного телефона и Apple Pay, уточняется в заметке. У москвичей в феврале 2019 года появилась возможность использовать QR-коды при оплате коммунальных услуг.

Для жителей сельских территорий планируют ввести льготную ипотеку

Как рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, для жителей сельских территорий рассматривается введение льготной ипотеки под три процента с 20-процетным первоначальным взносом.

Покупать квартиры в Москве стало невыгодно

«К маю 2019 года средний бюджет квартир комфорт-класса на котловане составляет 8,96 миллиона рублей, а аналогичный показатель 2014 года был на уровне 6,36 миллиона рублей», — подсчитали в «Азбуке».

«Тинькофф» запустил собственное онлайн-агентство путешествий

"Тинькофф" объявляет о перезапуске онлайн-платформы "Тинькофф путешествия" и старте собственного OTA (online travel agency, онлайн-агентства путешествий), через которое можно на выгодных условиях покупать авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать автомобили.

Ростуризм назвал продажу туров в Египет через Турцию незаконной

Согласно материалам Ростуризма, ведомство уже направило в адрес Генеральной прокуратуры РФ и Роспотребнадзора обращения по поводу правомочности отправки туроператорами туристов в Египет через третьи страны.