Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 105

Окна повторяющейся оптимизации

Еще одно упражнение, более тесно, чем предыдущее, связанное с практикой перехода от тестирования к трейдингу. Для проведения упражнения выберите дату за истекший 8 – 10-летний период, а затем проведите оптимизацию всех данных до этой даты, используя те же методы оптимизации, что вы использовали бы в обычных условиях при ваших обычных допущениях. Просто представьте себе, что единственные данные, которые у вас есть, – это данные по состоянию на выбранную вами дату. После того как вы определили оптимальные значения параметров, проведите тестирование с включением двух лет после избранной вами даты. Как изменились результаты с учетом последующих лет?

Продолжите процесс, добавив еще несколько лет из прошлого. Как соотносятся результаты этого теста с результатами первичного тестирования и первым окном повторяющейся оптимизации? Насколько сопоставимы результаты первичного тестирования с данными, рассчитанными на основании всей имеющейся информации? Продолжайте процесс до тех пор, пока не достигнете настоящего времени.

Чтобы проиллюстрировать это упражнение, я провел оптимизацию систем прорыва Боллинджера, в рамках которой менял каждый из трех параметров в достаточно широких пределах. После этого я выбрал оптимальный набор значений, расположенный недалеко от точки, в которой был достигнут максимум значения R-cubed. Я произвел оптимизацию в рамках пяти независимых тестов. В таблице 12-4 показаны результаты повторяющейся оптимизации за год после указанного периода.

Таблица 12-4. Повторяющаяся оптимизация и реальный RAR%

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Как видно из таблицы, результаты существенно различаются по каждому тестируемому периоду. Более того, оптимальные значения для каждого тестируемого периода различны. Это подтверждает неточность процессов тестирования и свидетельствует о том, что при переходе от тестов к реальному трейдингу вы непременно столкнетесь с неожиданным положением вещей.

Моделирование по методу Монте-Карло

Моделирование по методу Монте-Карло представляет собой способ определения силы системы и отвечает на вопросы: «Что могло бы произойти, если бы прошлое было чуть другимили «Что может принести будущееВы можете рассматривать метод как способ создания альтернативных ситуаций на основании набора данных, составляющих реальный набор данных о ценах.

Моделирование по Монте-Карло относится к классу методов, использующих случайный набор данных для исследования какого-либо феномена. Оно в особенности


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Врачи рассказали, как следует лечить гипотонию

По словам врача общей практики Ларисы Алексеевой, в медицине отсутствует заболевание под названием гипотония, а подобное состояние правильно называть нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу.

Очередной молочный фальсификат обнаружен в Хабаровском крае

Результаты проверки оказались малоутешительными — в молоке торговых марок "Фермерское подворье", ZORKA и "Лазовское" было обнаружено пониженное содержание молочного жира.

Названы шесть полезных и ранее неизвестных функций Android

Смартфоны на платформе Android обладают множеством полезных для пользователей функций, однако шесть из них до сих пор были малоизвестны.

Конкурент биткоина Ethereum оказался под угрозой из-за креветок

Конкурент биткоина – криптовалюта Ethereum обзавелась двумя новыми играми, создающими лишнюю тяжесть на сеть, угрожая виртуальными креветками.

В ЛДПР предложили выдавать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Центральным банком разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду.

Покупая воздух: как мы выбирали квартиру в московской новостройке

Продавцы наконец осознали кризисную реальность, цены на квартиры перестали расти, а ипотечные ставки к весне 2018-го достигли исторического минимума, снизившись в среднем до 9,5%. В условиях, когда рубль снова начал слабеть, продолжать копить деньги показалось слишком рискованным делом.

КНДР предложила россиянам отдых на берегу Японского моря

Северная Корея предложила россиянам отдых на берегу Японского моря вдогонку не менее заманчивому призыву Сирии.

Египетская сила. В Волгоград приедут болельщики-оптимисты

По распределению доходов, по оценкам, от 35 до 40 % населения Египта зарабатывают меньше, чем сумму, эквивалентную $2 в день, в то время как 2 − 3 % населения можно назвать богатым.