Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 105

Окна повторяющейся оптимизации

Еще одно упражнение, более тесно, чем предыдущее, связанное с практикой перехода от тестирования к трейдингу. Для проведения упражнения выберите дату за истекший 8 – 10-летний период, а затем проведите оптимизацию всех данных до этой даты, используя те же методы оптимизации, что вы использовали бы в обычных условиях при ваших обычных допущениях. Просто представьте себе, что единственные данные, которые у вас есть, – это данные по состоянию на выбранную вами дату. После того как вы определили оптимальные значения параметров, проведите тестирование с включением двух лет после избранной вами даты. Как изменились результаты с учетом последующих лет?

Продолжите процесс, добавив еще несколько лет из прошлого. Как соотносятся результаты этого теста с результатами первичного тестирования и первым окном повторяющейся оптимизации? Насколько сопоставимы результаты первичного тестирования с данными, рассчитанными на основании всей имеющейся информации? Продолжайте процесс до тех пор, пока не достигнете настоящего времени.

Чтобы проиллюстрировать это упражнение, я провел оптимизацию систем прорыва Боллинджера, в рамках которой менял каждый из трех параметров в достаточно широких пределах. После этого я выбрал оптимальный набор значений, расположенный недалеко от точки, в которой был достигнут максимум значения R-cubed. Я произвел оптимизацию в рамках пяти независимых тестов. В таблице 12-4 показаны результаты повторяющейся оптимизации за год после указанного периода.

Таблица 12-4. Повторяющаяся оптимизация и реальный RAR%

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Как видно из таблицы, результаты существенно различаются по каждому тестируемому периоду. Более того, оптимальные значения для каждого тестируемого периода различны. Это подтверждает неточность процессов тестирования и свидетельствует о том, что при переходе от тестов к реальному трейдингу вы непременно столкнетесь с неожиданным положением вещей.

Моделирование по методу Монте-Карло

Моделирование по методу Монте-Карло представляет собой способ определения силы системы и отвечает на вопросы: «Что могло бы произойти, если бы прошлое было чуть другимили «Что может принести будущееВы можете рассматривать метод как способ создания альтернативных ситуаций на основании набора данных, составляющих реальный набор данных о ценах.

Моделирование по Монте-Карло относится к классу методов, использующих случайный набор данных для исследования какого-либо феномена. Оно в особенности


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Роспотребнадзор проинспектирует турецкие курорты

Роспотребнадзор 20 февраля провел встречу с представителями министерства здравоохранения Турции, посвященную будущему туристическому сезону.

Раис Минниханов призвал верующих женщин пропагандировать рождаемость

"В вопросе рождаемости призываю наших верующих женщин — абыстаев и работников медицинских учреждений — активно пропагандировать идеи неприменения средств, препятствующих зачатию ребенка, и непрерывания беременности среди женщин детородного возраста", — цитирует его пресс-служба Госсовета РТ.

«Воркутауголь» оснащает свои шахты инновационной системой безопасности

На сегодня угледобывающая компания уже монтирует многофункциональную систему безопасности на «Воркутинской», «Заполярной», «Комсомольской» и «Воргашорской» шахтах.

В Калининградской области запустили производство SSD-накопителей

В городе Гусев, расположенном в Калининградской области, открылось технологичное производство SSD-накопителей.

Сколько квартир застройщики Ленобласти сдадут за год

Как корреспондент онлайн-издания «Строительство.RU» узнал из публикации информагентства, в настоящий момент под Петербургом выданы разрешения на строительство 9 млн кв. м жилья.

В 2019 году в Новой Москве начнется строительство жилья по реновации

В 2019 году в Новой Москве начнется строительство первых домов в рамках программы реновации жилья.

Январь принес острову очередной туристический рекорд

По данным Статистической службы Кипра, в январе 2018 года на острове побывало 75,867 туристов, что на 21,2% больше, чем в январе 2017 года (62,611 чел).

Барнаул и Казань свяжет прямой рейс

Прямой рейс свяжет столицу Алтайского края и Татарстан с марта.