Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 107

трендов или периодов быстрого роста капитала. В эти времена корреляция рынков вырастает по сравнению с обычными моментами. Это правдиво как для рынков ценных бумаг, так и для фьючерсов. В конце большого тренда, когда он прерывается и меняет направление, кажется, что все сразу начинает двигаться против тебя: даже рынки, прежде казавшиеся некоррелировавшими, становятся таковыми в волатильные дни прекращения большого тренда.

Так как смешивание сделок устраняет связь между сделками и их датами, оно также устраняет эффект влияния на кривую капитала в случаях, когда многие сделки одновременно закрываются и меняются на противоположные. Это означает, что длительность и частота ваших периодов истощения при применении метода будут показаны меньшими, чем на самом деле. Возьмите, к примеру, изменения цен на золото и серебро весной 2006 года. Если бы вы тестировали систему следования тренду, работающую на этих рынках, то перемешивание сделок означало бы, что периоды истощения для этих рынков произошли в разное время, что существенно сократило бы эффект каждого отдельного падения. На самом деле этот эффект воздействовал на другие, на первый взгляд не связанные рынки, такие как рынок сахара: в тот же период, когда падали цены на золото и серебро (20 дней с середины мая по середину июня 2006 года), на рынке сахара также наблюдалось падение. Таким образом, смешивание сделокнеподходящий метод, так как он недооценивает уровни истощения, с которыми неизбежно сталкиваются трейдеры, использующие долгосрочные и среднесрочные системы.

Другим примером такого рода служит однодневное падение на фондовом рынке США в 1987 году. В день, когда при открытии возник кризис на рынке евродолларов, я обнаружил, что аналогичная ситуация наблюдается и на других рынках, обычно не коррелирующих с евродолларами. Смешивание сделок по методу Монте-Карло обычно размывает эффект таких фактов, потому что разделяет сделки, проведенные в одном и том же направлении в одни и те же дни.

Многие программные продукты, позволяющие делать расчеты по методу Монте-Карло, дают возможность выстраивать новые кривые, возникающие при смешивании кривых капитала. Однако они не принимают в расчет один важный момент. В ходе тестирования и практического опыта я обнаружил, что влияние периода плохих дней в конце большого тренда заметно большее, чем можно ожидать от случайного события. В эти периоды существенного истощения кривая капитала для системы следования за трендом демонстрировала серийную корреляцию или корреляцию между величиной изменения в текущий и предшествующий день. Проще говоря, плохие дни группируются таким образом, что это сложно объяснить случайными факторами.

Давайте вернемся к недавно описанному примеру с падением на рынках золота, серебра и сахара весной 2006 года. Если перемешать только величины ежедневных изменений, то будет потерян достаточно длинный период существенных колебаний размера капитала в период с середины мая по середину июня, так как маловероятно, что эти изменения вновь окажутся рядом при случайной выборке, даже если взяты из реальной кривой.

Чтобы учесть это в программах моделирования, мы в компании Trading Blox также используем изменения значения кривой капитала, однако позволяем сделать выборку не по дневным значениям, а по значениям нескольких дней. Этот метод позволяет группировать вместе плохие дни, возможные в реальном трейдинге. В рамках моего теста я брал 20-дневные интервалы для перемешивания кривых капитала и обнаружил, что это может предотвратить автокорреляцию кривой капитала и позволяет модели приобрести более реалистичный вид для целей прогнозирования.

Рисунок 12-3. Распределение RAR%, рассчитанного по методу Монте-Карло


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 19 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Врачи смогут использовать телемедицинские технологии

Поправки внесут в ближайшие недели, заявил ранее председатель Совета, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. В случае их принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение.

Производственные планы Apple насчет iPhone 9 сорваны

Из-за ситуации с коронавирусом в Поднебесной многие партнеры «яблочной» компании заявили, что они смогут начать работы по изготовлению деталей и узлов iPhone 9 примерно через месяц. Ранее предполагалось, что массовое производство 9-ки стартует уже в текущем месяце – феврале, но планы были изменены.

В России создали «умный» датчик для мусорных баков

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», создал устройство, которое отслеживает заполненность мусорных баков и оповещает об этом коммунальные службы.

В Казани существенно подорожали квартиры-студии

За год в Казани один из самых доступных видов жилья — квартиры-студии — подорожали на 14% до 85 тыс. рублей за 1 кв. метр. Эта тенденция характерна почти для всех новостроек в крупнейших российских городах, утверждают аналитики «Авито Недвижимости».

В России взять ипотеку оказалось выгоднее, чем копить деньги на жилье

Специалисты подсчитали, что выгоднее в России – оформить ипотеку или копить деньги на жилье. Выяснилось, что ипотечный кредит все же взять выгоднее. За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, их доход равен средней зарплате в регионе.

Россияне планируют путешествия внутри страны на длинные выходные

Туристы планируют поездку на 4 дня, спрос на туры в этом году остался на уровне 2019 года. Ломидзе считает, что это связано со вспышкой коронавируса. Часть россиян воспользуются долгим уикендом на 23 февраля и 8 марта, чтобы отправиться за границу.

Туристический комплекс создадут в урочище Семибратка

В урочище Семибратка (нацпарк «Таганай», Златоуст, Челябинская область) появится эколого-туристический комплекс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Презентация проекта «Здесь Европа встречается с Азией» состоится 27 февраля.