Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 107

трендов или периодов быстрого роста капитала. В эти времена корреляция рынков вырастает по сравнению с обычными моментами. Это правдиво как для рынков ценных бумаг, так и для фьючерсов. В конце большого тренда, когда он прерывается и меняет направление, кажется, что все сразу начинает двигаться против тебя: даже рынки, прежде казавшиеся некоррелировавшими, становятся таковыми в волатильные дни прекращения большого тренда.

Так как смешивание сделок устраняет связь между сделками и их датами, оно также устраняет эффект влияния на кривую капитала в случаях, когда многие сделки одновременно закрываются и меняются на противоположные. Это означает, что длительность и частота ваших периодов истощения при применении метода будут показаны меньшими, чем на самом деле. Возьмите, к примеру, изменения цен на золото и серебро весной 2006 года. Если бы вы тестировали систему следования тренду, работающую на этих рынках, то перемешивание сделок означало бы, что периоды истощения для этих рынков произошли в разное время, что существенно сократило бы эффект каждого отдельного падения. На самом деле этот эффект воздействовал на другие, на первый взгляд не связанные рынки, такие как рынок сахара: в тот же период, когда падали цены на золото и серебро (20 дней с середины мая по середину июня 2006 года), на рынке сахара также наблюдалось падение. Таким образом, смешивание сделокнеподходящий метод, так как он недооценивает уровни истощения, с которыми неизбежно сталкиваются трейдеры, использующие долгосрочные и среднесрочные системы.

Другим примером такого рода служит однодневное падение на фондовом рынке США в 1987 году. В день, когда при открытии возник кризис на рынке евродолларов, я обнаружил, что аналогичная ситуация наблюдается и на других рынках, обычно не коррелирующих с евродолларами. Смешивание сделок по методу Монте-Карло обычно размывает эффект таких фактов, потому что разделяет сделки, проведенные в одном и том же направлении в одни и те же дни.

Многие программные продукты, позволяющие делать расчеты по методу Монте-Карло, дают возможность выстраивать новые кривые, возникающие при смешивании кривых капитала. Однако они не принимают в расчет один важный момент. В ходе тестирования и практического опыта я обнаружил, что влияние периода плохих дней в конце большого тренда заметно большее, чем можно ожидать от случайного события. В эти периоды существенного истощения кривая капитала для системы следования за трендом демонстрировала серийную корреляцию или корреляцию между величиной изменения в текущий и предшествующий день. Проще говоря, плохие дни группируются таким образом, что это сложно объяснить случайными факторами.

Давайте вернемся к недавно описанному примеру с падением на рынках золота, серебра и сахара весной 2006 года. Если перемешать только величины ежедневных изменений, то будет потерян достаточно длинный период существенных колебаний размера капитала в период с середины мая по середину июня, так как маловероятно, что эти изменения вновь окажутся рядом при случайной выборке, даже если взяты из реальной кривой.

Чтобы учесть это в программах моделирования, мы в компании Trading Blox также используем изменения значения кривой капитала, однако позволяем сделать выборку не по дневным значениям, а по значениям нескольких дней. Этот метод позволяет группировать вместе плохие дни, возможные в реальном трейдинге. В рамках моего теста я брал 20-дневные интервалы для перемешивания кривых капитала и обнаружил, что это может предотвратить автокорреляцию кривой капитала и позволяет модели приобрести более реалистичный вид для целей прогнозирования.

Рисунок 12-3. Распределение RAR%, рассчитанного по методу Монте-Карло


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Медики назвали диету для восстановления после инсульта

Медики озвучили диету и некоторые полезные продукты для восстановления после инсульта.

На ремонт шадринской ЦРБ планируют выделить 5,5 млн рублей

По словам главного врача шадринской ЦРБ Павла Власова, в последние два года учреждение уже получило из бюджета 5,7 млн рублей, однако для завершения работ этих сумм оказалось недостаточно.

CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелёк Pay»

Участники проекта поясняют, что Кошелёк Pay будет доступен в приложении "Кошелёк", которое собирает все карты (скидочные, транспортные, подарочные) в смартфоне пользователя.

Эксперт связал трагедию в Керчи с несуществующей игрой

Совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что стрелок из Керчи увлекался игрой «Дока 2». Приглашённый эксперт отозвался о проекте как об очень жёстком развлечении.

Рынок жилья в Москве восстановился до уровня 2014 года

Всего за третий квартал 2018 года в столичных жилых комплексах было зарегистрировано 19973 ДДУ, что на 56,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года За III квартал Росреестр зарегистрировал 37487 переходов прав на вторичном рынке цифра оказалась сопоставима с III кварталом 2014 года, когда было заключено 38,9 тысячи сделок, отмечается в сообщении, цитирует РИАМО.

Поехали с нами на «Марафон новостроек»

«Марафон новостроек» в Томске: за один день вы сможете выбрать новостройку.

Владельцы новых iPhone тратят на перелёты больше других

Пользователи iPhone XS и XS Max тратят на авиабилеты в два раза больше владельцев других устройств.

В Польше представили туристический потенциал Аджарии

Туристический потенциал Аджарии был представлен на международной конференции National Geographic Traveler в Польше, сообщили в пресс-службе департамента по туризму и курортам региона.