Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 129

из этого списка торговать. Однако если трейдер решал не торговать на определенном рынке, он не должен был торговать на этом рынке вовсе. Мы не должны были торговать непоследовательно.

Размер позиции

Черепахи использовали передовой для своего времени алгоритм расчета размера позиции, который регулировал размер в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это означало, что позиция на рынке имела тенденцию к увеличению или уменьшению за определенное время примерно на одну и ту же величину в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности данного конкретного рынка.

Мы делали это именно таким образом, потому что позиция на волатильном рынке с крупным размером контракта должна была определяться меньшим количеством контрактов, чем на рынке с меньшей волатильностью.

Подобная нормализация волатильности была важна, так как означала, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы на получение определенной суммы прибыли (или убытка). Это повышало эффективность диверсификации трейдинга на многих рынках.

Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как по этому инструменту с низкой вола-тильностью Черепахи могли иметь больше контрактов.

Волатильность: значение N

Черепахи использовали концепцию, которую Ричард Деннис и Билл Экхардт обозначали как N для отображения волатильности конкретного рынка.

N представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона (True Range), более известно как ATR. Формально N является средним 20-дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом ценовых разрывов (гэпов) при открытии. N измеряется в тех же показателях, что и базовый контракт.

Для расчета дневного истинного диапазона используется формула:

Истинный диапазон = Максимум (H – L, H – PDC, PDC–L)

где:

H – текущая максимальная цена дня (High)

L – текущая минимальная цена дня (Low)

PDC – цена закрытия предыдущего дня (Previous Day’s Close)

Для расчета N можно использовать следующую формулу:

где:

PDN – значение N предшествующего дня (Previous Day’s N)

TR – текущий дневной истинный диапазон

Поскольку эта формула требует значения N предшествующего дня, сначала необходимо рассчитать 20-дневное простое среднее значение истинного диапазона.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Медики назвали опасные для печени продукты

ОНЛАЙН со ссылкой на OAnews, в первую очередь, специалисты рекомендуют отказаться от кондитерских изделий: во-первых, в них много животного жира и сахара, а во-вторых, они самые лучшие активаторы жировой болезни, что ведет к нарушению метаболизма, провоцирует сахарный диабет, онкологию и болезни сердца.

Опрос: более 80% россиян сталкивались с неэффективностью лекарств

Более 80% россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни наблюдали отсутствие эффекта после применения тех или иных лекарственных препаратов.

В Сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны

Сотрудники Nokia случайно разместили в общем доступе механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны. Компания правонарушение отрицает и заявляет, что поддерживает права человека.

Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России

Предзаказ на линейку новых смартфонов компании Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - стартует в среду, 18 сентября, в России. Как рассказали ТАСС представители ретейлеров, они ожидают традиционно высокий спрос на новые модели.

За восемь месяцев в России построили дома на 555,6 тыс. квартир

В январе-августе 2019 года в России сдано в эксплуатацию 42,1 млн кв. метров жилья, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За год вторичное жилье в Самаре подорожало на 3,45%

При проведении мониторинга были просмотрены 6463 уникальных предложения, которые публиковались в августе в открытых источниках. Средняя цена 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары составила 61020 руб.

Эксперт прокомментировал статистику несчастных случаев в Турции

Статистика по числу несчастных случаев со смертельным исходом с российскими туристами в Турции не превышает аналогичные показатели в других странах, заявил член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Роман Бобылев.

Каждый пятый россиянин выбрал путешествие по своей стране

Самые популярные направления для туристических поездок у наших сограждан решил выяснить Аналитический центр НАФИ. В опросе участвовали 1 600 тысяч человек из разных регионов страны, пишут РИА новости. Так большинство из респондентов (21%) ответили, что за прошедший год путешествовали по России.