Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 129

из этого списка торговать. Однако если трейдер решал не торговать на определенном рынке, он не должен был торговать на этом рынке вовсе. Мы не должны были торговать непоследовательно.

Размер позиции

Черепахи использовали передовой для своего времени алгоритм расчета размера позиции, который регулировал размер в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это означало, что позиция на рынке имела тенденцию к увеличению или уменьшению за определенное время примерно на одну и ту же величину в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности данного конкретного рынка.

Мы делали это именно таким образом, потому что позиция на волатильном рынке с крупным размером контракта должна была определяться меньшим количеством контрактов, чем на рынке с меньшей волатильностью.

Подобная нормализация волатильности была важна, так как означала, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы на получение определенной суммы прибыли (или убытка). Это повышало эффективность диверсификации трейдинга на многих рынках.

Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как по этому инструменту с низкой вола-тильностью Черепахи могли иметь больше контрактов.

Волатильность: значение N

Черепахи использовали концепцию, которую Ричард Деннис и Билл Экхардт обозначали как N для отображения волатильности конкретного рынка.

N представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона (True Range), более известно как ATR. Формально N является средним 20-дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом ценовых разрывов (гэпов) при открытии. N измеряется в тех же показателях, что и базовый контракт.

Для расчета дневного истинного диапазона используется формула:

Истинный диапазон = Максимум (H – L, H – PDC, PDC–L)

где:

H – текущая максимальная цена дня (High)

L – текущая минимальная цена дня (Low)

PDC – цена закрытия предыдущего дня (Previous Day’s Close)

Для расчета N можно использовать следующую формулу:

где:

PDN – значение N предшествующего дня (Previous Day’s N)

TR – текущий дневной истинный диапазон

Поскольку эта формула требует значения N предшествующего дня, сначала необходимо рассчитать 20-дневное простое среднее значение истинного диапазона.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
В ЕС заболеваемость корью выросла в три раза за 2017 год

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 20 февраля 2018 года, число случаев заболеваний корью в Европе по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом выросла в 3 раза и составила более 21 тысячи случаев инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Липецке обнаружены два очага бешенства

В Липецке очаги бешенства обнаружены в частных домах на улицах Салтыкова-Щедрина и Ромашковая (Матырский). Вопрос бешенства затронул и Елец.

Telegram запустил вторую предварительную продажу своей криптовалюты

Деньги компания планирует направить на развитие новой платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой.

Золотые iPhone X для олимпийцев

Позолоченный герб, обрамленный выгравированными на золоте строками российского гимна, дополняют эту блестящую картину.

Доля панельных новостроек в Москве выросла в 1,5 раза

В столице увеличивается доля панельных новостроек. За два года она выросла с 10 до 16% от общего количества возводимых корпусов.

Рынок недвижимости Испании возвращается к докризисному уровню

Испанский рынок жилья, сильно пострадавший после лопнувшего в 2008 году «пузыря», восстанавливает уровень сделок, который наблюдался до экономического кризиса, даже если цены на недвижимость по-прежнему остаются ниже.

Глава Ростуризма назвал самые популярные у иностранцев места в России

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что традиционно самыми востребованными среди иностранных туристов направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца России.

Глава Поморья пообщался с экспедицией «От Балтики до Арктики»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел пресс-конференцию с участниками экспедиции "От Балтики до Арктики": встреча прошла в online-режиме.