Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 129

из этого списка торговать. Однако если трейдер решал не торговать на определенном рынке, он не должен был торговать на этом рынке вовсе. Мы не должны были торговать непоследовательно.

Размер позиции

Черепахи использовали передовой для своего времени алгоритм расчета размера позиции, который регулировал размер в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это означало, что позиция на рынке имела тенденцию к увеличению или уменьшению за определенное время примерно на одну и ту же величину в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности данного конкретного рынка.

Мы делали это именно таким образом, потому что позиция на волатильном рынке с крупным размером контракта должна была определяться меньшим количеством контрактов, чем на рынке с меньшей волатильностью.

Подобная нормализация волатильности была важна, так как означала, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы на получение определенной суммы прибыли (или убытка). Это повышало эффективность диверсификации трейдинга на многих рынках.

Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как по этому инструменту с низкой вола-тильностью Черепахи могли иметь больше контрактов.

Волатильность: значение N

Черепахи использовали концепцию, которую Ричард Деннис и Билл Экхардт обозначали как N для отображения волатильности конкретного рынка.

N представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона (True Range), более известно как ATR. Формально N является средним 20-дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом ценовых разрывов (гэпов) при открытии. N измеряется в тех же показателях, что и базовый контракт.

Для расчета дневного истинного диапазона используется формула:

Истинный диапазон = Максимум (H – L, H – PDC, PDC–L)

где:

H – текущая максимальная цена дня (High)

L – текущая минимальная цена дня (Low)

PDC – цена закрытия предыдущего дня (Previous Day’s Close)

Для расчета N можно использовать следующую формулу:

где:

PDN – значение N предшествующего дня (Previous Day’s N)

TR – текущий дневной истинный диапазон

Поскольку эта формула требует значения N предшествующего дня, сначала необходимо рассчитать 20-дневное простое среднее значение истинного диапазона.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Собянин поздравил медработников с праздником

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он напомнил, что в столице работают больше 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров.

Жительница Подмосковья стала мамой в 14-й раз

Вес девочки составил 4,5 килограмма, а рост — 56 сантиметров. У новорожденной шесть братьев и семь сестер. По словам главврача родильного дома Натальи Алимовой, 12-е роды прошли путем кесарева сечения, а 13-е и 14-е проведены естественным путем.

Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.

Mail.ru запустила голосового помощника «Марусю»

Компания Mail.ru Group в тестовом режиме запустила собственный голосовой помощник «Маруся». Стоимость разработки и сопутствующие расходы на программу составили порядка двух миллионов долларов. В пресс-службе Mail.ru отметили, что «Маруся» будет самообучаемой.

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.

Названы лучшие города для покупки недвижимости в Канаде в 2019 году

В этом году самым перспективным городом для покупки недвижимости назван Виндзор в провинции Онтарио, рынок недвижимости которого после кризиса 2008 года в течение нескольких лет считался одним из худших в Канаде.

В Челябинской области туристам нацпарка «Зюраткуль» угрожает медведь

В национальном парке «Зюраткуль» запретили выход туристов на маршрут до горы Уван – в местности появился крупный медведь. Как рассказали сотрудники парка на своей странице ВКонтакте, зверь вышел прямо на тропу. Работникам парка удалось заснять животное и его следы.

Петербург вошел в тройку самых комфортных городов для мототуров

Санкт-Петербург вошел в топ городов по популярности для путешествий на мотоцикле. На первом месте среди самых удобных для байкеров городов оказался Сочи. Город признали удобным для мототуров 27% опрошенных.