Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 129

из этого списка торговать. Однако если трейдер решал не торговать на определенном рынке, он не должен был торговать на этом рынке вовсе. Мы не должны были торговать непоследовательно.

Размер позиции

Черепахи использовали передовой для своего времени алгоритм расчета размера позиции, который регулировал размер в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это означало, что позиция на рынке имела тенденцию к увеличению или уменьшению за определенное время примерно на одну и ту же величину в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности данного конкретного рынка.

Мы делали это именно таким образом, потому что позиция на волатильном рынке с крупным размером контракта должна была определяться меньшим количеством контрактов, чем на рынке с меньшей волатильностью.

Подобная нормализация волатильности была важна, так как означала, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы на получение определенной суммы прибыли (или убытка). Это повышало эффективность диверсификации трейдинга на многих рынках.

Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как по этому инструменту с низкой вола-тильностью Черепахи могли иметь больше контрактов.

Волатильность: значение N

Черепахи использовали концепцию, которую Ричард Деннис и Билл Экхардт обозначали как N для отображения волатильности конкретного рынка.

N представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона (True Range), более известно как ATR. Формально N является средним 20-дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом ценовых разрывов (гэпов) при открытии. N измеряется в тех же показателях, что и базовый контракт.

Для расчета дневного истинного диапазона используется формула:

Истинный диапазон = Максимум (H – L, H – PDC, PDC–L)

где:

H – текущая максимальная цена дня (High)

L – текущая минимальная цена дня (Low)

PDC – цена закрытия предыдущего дня (Previous Day’s Close)

Для расчета N можно использовать следующую формулу:

где:

PDN – значение N предшествующего дня (Previous Day’s N)

TR – текущий дневной истинный диапазон

Поскольку эта формула требует значения N предшествующего дня, сначала необходимо рассчитать 20-дневное простое среднее значение истинного диапазона.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
СК начал проверку после вспышки инфекции в роддоме Благовещенска

Следователи проводят проверку после вспышки кишечной инфекции в роддоме Благовещенска.

«Я — интерсекс». Как живут люди «между полами»

Впервые почувствовала, что с ней что-то не так, в средней школе, когда у одноклассниц началось половое созревание.

Новый смартфон OnePlus 6T может выйти осенью с ценником от $550

Новый смартфон OnePlus 6T может быть представлен официально уже осенью этого года.

Qualcomm рассказал о времени выхода смартфонов с 5G

Разработчики компании Qualcomm рассказали о времени выхода смартфонов с поддержкой технологии 5G.

В Воронеже за месяц подорожали «однушки» и «двушки»

Стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры в Воронеже выросла на 2,53% за месяц и составила 52,89 тыс. рублей.

«Однушки» на вторичном рынке Москвы подешевели

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке "старой" Москвы подешевели на 3,1% (с 6,03 млн рублей до 5,85 млн рублей), сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

Спортсмены из США и Украины оценили атмосферу в Крыму

Спортсмены из Украины и США, занявшие призовые места на соревнованиях по прыжкам в воду с экстремальной высоты, заявили, что им понравилось выступать в Крыму.

В Нижегородскую область приедут педагоги-туристы со всей России

На слет приедут педагоги из 28 регионов России – от Краснодарского до Красноярского края.