Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 129

из этого списка торговать. Однако если трейдер решал не торговать на определенном рынке, он не должен был торговать на этом рынке вовсе. Мы не должны были торговать непоследовательно.

Размер позиции

Черепахи использовали передовой для своего времени алгоритм расчета размера позиции, который регулировал размер в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это означало, что позиция на рынке имела тенденцию к увеличению или уменьшению за определенное время примерно на одну и ту же величину в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности данного конкретного рынка.

Мы делали это именно таким образом, потому что позиция на волатильном рынке с крупным размером контракта должна была определяться меньшим количеством контрактов, чем на рынке с меньшей волатильностью.

Подобная нормализация волатильности была важна, так как означала, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы на получение определенной суммы прибыли (или убытка). Это повышало эффективность диверсификации трейдинга на многих рынках.

Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как по этому инструменту с низкой вола-тильностью Черепахи могли иметь больше контрактов.

Волатильность: значение N

Черепахи использовали концепцию, которую Ричард Деннис и Билл Экхардт обозначали как N для отображения волатильности конкретного рынка.

N представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона (True Range), более известно как ATR. Формально N является средним 20-дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом ценовых разрывов (гэпов) при открытии. N измеряется в тех же показателях, что и базовый контракт.

Для расчета дневного истинного диапазона используется формула:

Истинный диапазон = Максимум (H – L, H – PDC, PDC–L)

где:

H – текущая максимальная цена дня (High)

L – текущая минимальная цена дня (Low)

PDC – цена закрытия предыдущего дня (Previous Day’s Close)

Для расчета N можно использовать следующую формулу:

где:

PDN – значение N предшествующего дня (Previous Day’s N)

TR – текущий дневной истинный диапазон

Поскольку эта формула требует значения N предшествующего дня, сначала необходимо рассчитать 20-дневное простое среднее значение истинного диапазона.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Проблемы работников станции скорой помощи во Владимире не решаются

Напомним, что работники "скорой" жалуются на нарушения регламента работы, перегруженность и неисправность техники. 14 февраля главврач станции скорой помощи Сергей Кулибаба должен был отчитаться перед трудовым коллективом, но неожиданно ушел на больничный.

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,4 тыс. человек

Количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 2442 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР. Число зараженных оценивается в 76,9 тыс. человек, а количество вылечившихся — в 22,8 тыс.

Xiaomi запатентовала «умную» защитную маску

Начало продаж маски пока неизвестны. Ранее сообщалось, что компания Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов.

Стандарт PCIe 6.0 могут утвердить в 2021 году

Стандарт подключения периферийных устройств PCIe 6.0 могут утвердить в 2021-м. Промежуточная версия норматива была представлена PCI SIG ещё 19 февраля, а финальная документация может появиться через год.

Кожемяко рассказал, как снизить стоимость жилья в Приморье

Как пояснил глава региона, сегодня на сайте краевого Минстроя приморья есть список квартир, которые предлагаются к ипотечному продукту.

В Татарстане могут опустить ставку по ипотеке ниже 8%

На заседании правительства РФ Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о поддержке предложения «Единой России» о снижении ставок по ипотеке.

Таиланд активно рекламирует приближающийся праздник

Туроператоры и объекты размещения вынуждены менять тактику работы. Так как в Таиланде в ближайшее время будут проводиться праздничные мероприятия, представители турбизнеса активно их рекламируют. Нужно привлечь внимание к турам в Таиланд, иначе ситуация станет еще более печальной.

В Евпатории состоялось совещание по подготовке к курортному сезону

В Евпатории Министерство курортов и туризма Республики Крым провело совещание, в котором обсудили итоги курортного сезона прошло года, а также планы на сезон 2020. В 2019 году в Евпатории отдохнуло 339 672 организованных туриста, половина из них — дети.