Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 129

из этого списка торговать. Однако если трейдер решал не торговать на определенном рынке, он не должен был торговать на этом рынке вовсе. Мы не должны были торговать непоследовательно.

Размер позиции

Черепахи использовали передовой для своего времени алгоритм расчета размера позиции, который регулировал размер в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это означало, что позиция на рынке имела тенденцию к увеличению или уменьшению за определенное время примерно на одну и ту же величину в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности данного конкретного рынка.

Мы делали это именно таким образом, потому что позиция на волатильном рынке с крупным размером контракта должна была определяться меньшим количеством контрактов, чем на рынке с меньшей волатильностью.

Подобная нормализация волатильности была важна, так как означала, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы на получение определенной суммы прибыли (или убытка). Это повышало эффективность диверсификации трейдинга на многих рынках.

Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как по этому инструменту с низкой вола-тильностью Черепахи могли иметь больше контрактов.

Волатильность: значение N

Черепахи использовали концепцию, которую Ричард Деннис и Билл Экхардт обозначали как N для отображения волатильности конкретного рынка.

N представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона (True Range), более известно как ATR. Формально N является средним 20-дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом ценовых разрывов (гэпов) при открытии. N измеряется в тех же показателях, что и базовый контракт.

Для расчета дневного истинного диапазона используется формула:

Истинный диапазон = Максимум (H – L, H – PDC, PDC–L)

где:

H – текущая максимальная цена дня (High)

L – текущая минимальная цена дня (Low)

PDC – цена закрытия предыдущего дня (Previous Day’s Close)

Для расчета N можно использовать следующую формулу:

где:

PDN – значение N предшествующего дня (Previous Day’s N)

TR – текущий дневной истинный диапазон

Поскольку эта формула требует значения N предшествующего дня, сначала необходимо рассчитать 20-дневное простое среднее значение истинного диапазона.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
За неделю в Челябинской области пневмонией заболели 417 человек

В связи с сезонным ростом главный санитарный врач Челябинской области подписал документ, предусматривающий определенные рекомендации руководителям учреждений региона.

В Зауралье 323 ребенка заболели «стригущим лишаем»

За 10 месяцев этого года в Курганской области зарегистрировано 390 случаев микроспории или как в народе называют это заболевание - "стригущим лишаем".

Китайские студенты рассказали, как Apple наживается на их труде

Уточняется, что студентов задействовала при сборке новых iPhone X компания Foxconn, подрядчик Apple.

Ученые NASA впервые обнаружили межзвездный сигарообразный астероид

Специалисты из агентства NASA сделали удивительное открытие, а именно, они смогли обнаружить межзвездный астероид, который множество миллионов лет блуждал по Млечному пути.

Минстрой: После отмены долевого строительства жилье подорожает на 7-8%

После отмены механизма долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию стоимость новостроек может вырасти в среднем на 7-8 процентов.

Рынок складской недвижимости активизируется за счет e-commerce

Эксперт прогнозирует, что в 2018 году рынок складской недвижимости вернется к этому показателю за счет активизации сегмента e-commerce.

В Госдуме напишут законопроект для «Золотого кольца»

В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о создании особой туристической зоны для регионов "Золотого кольца".

В аэропорту Екатеринбурга появился прямой рейс в Кишинев

Весной следующего года екатеринбуржцы смогут напрямую летать из столицы Урала в Кишинев.