УИЛЬЯМ ЭКХАРДТ. МАТЕМАТИК_________________________________________1Л

Я думаю, что эти индикаторы почти бесполезны. Я не имею в виду, что вам не следует заниматься изучи наем этих подходов — вы можете добиться весьма вы дающихся успехов в ваших исследованиях, но только не в вашей торговле. С исследовательской точки зрения не назвали бы вы эти подходы ложными индикаторами? Да, в смысле ожидания прибыли они близки к ну лю. То, что эти индикаторы зарабатывают во время кон солидации рынка, они теряют во время трендов. Как выдумаете, почему так популярны эти под ходы, если они не эффективны для торговых целей? Во-первых, когда вы смотрите на эти индикаторы при наложении их на график цены, они выглядят лучше, чем есть на самом деле. Человеческий глаз стремится вы вбирать те моменты, когда эти индикаторы точно предка зывают незначительные вершины и основания, но про пускает все фальшивые сигналы и степень, до которой они оказываются неправильными в течение трендов.

Формально ошибка заключается в путанице между понятиями априорной и апостериорной вероятности. Например, известно, что большинство движений цены до экстремального значения происходит в дни разворота (день разворота — это день, когда рынок достигает нового максимума (минимума) и затем меняет направление, закрываясь ниже (выше) закрытий одного или нескольких предшествующих дней). Это говорит вам только о вероятности, что при ценовом экстремуме может быть день разворота. На самом деле вам нужно знать, какова вероятность иметь экстремум*— т. е. устойчивое изменение тренда рынка — при условии, что у вас есть день разворота. Это очень разные вероятности. То, что одна вероятность высока, ни в коей мере не означает, что вы-сока также и другая. Если у 85% всех вершин и оснований есть некое качество X, но это качество X появляется дуста-