Правоту этого высказывания подтвердил опыт самих Черепах – многие из них не заработали денег. И не потому, что правила не работали, а потому, что трейдеры не выполняли их.

Системе Черепах очень сложно следовать, потому что ее результат зависит от способности поймать большие тренды, а они бывают достаточно редко. В результате между прибыльными периодами могут пройти многие месяцы, а иногда год или два. В течение периодов ожидания легко поддаться сомнению в системе и прекратить исполнение ее правил. Что если правила больше не работают? Что если рынки изменились? Что если в правилах отсутствует какой-то важный элемент? Как я могу быть уверенным в том, что это действительно работает?

Один из участников программы Черепах, уволенный в течение первого года, подозревал, что часть информации была утаена от группы. Он был убежден, что Рич сознательно не раскрывал нам некоторые секреты. Этот трейдер не мог принять простой факт, что его плохие результаты были связаны с его собственными сомнениями и неуверенностью, из-за которых он не смог соблюдать правила.

Другой проблемой является стремление изменить правила. Многие Черепахи в попытке добиться сокращения риска трейдинга с помощью системы изменяли правила, что иногда приводило к противоположному эффекту. Вот пример такого результата.

Иногда трейдер не успевал открыть сделку так быстро, как было предписано правилами (один юнит на каждые 1/2N). Это может показаться несколько консервативным, но на самом деле при использовании системы входов Черепах запоздалое увеличение размера позиции повышает вероятность того, что обратное движение дойдет до точки стопа, то есть приведет к потерям, в то время как быстрые действия могут позволить позиции выдержать обратное движение и предотвратить возможность достижения значений стопа. Эта небольшая разница может оказать существенное воздействие на прибыльность системы при определенных рыночных условиях.

Крайне важно выстраивать уровень доверия, которое потребуется вам для того, чтобы следовать правилам системы трейдинга. Это может быть система Черепах, сходная или совсем другая система – вам определенно нужно провести историческое тестирование с использованием имеющихся данных. Недостаточно услышать от других, что система работает; недостаточно прочитать итоговые заключения исследования, проведенного другими. Вы должны сделать это сами.

Вам нужно засучив рукава напрямую заняться исследованиями. Вгрызайтесь в сделки, изучайте ежедневные записи о проведенных операциях, познакомьтесь с тем, как работает система, и узнайте, какими глубокими и продолжительными могут быть периоды убытков.

Намного проще пережить период восьмимесячных убытков, если вы знаете, что за последние двадцать лет было много периодов таких же неудач. И гораздо легче быстро увеличивать размер позиции, если вы знаете, что скорость ваших действий является ключевым условием прибыльности всей системы.

Дополнительные источники

Тем, кто интересуется трейдингом и построением систем трейдинга, я рекомендую следующие источники в интернете:

www.wayoftheturtle.com – мой личный блог и сайт для дискуссий.

www.tradingblox.com/forum – форум трейдеров на сайте моей компании по разработке программного обеспечения. Я модерирую форум и управляю им.

www.modustrading.com/turtle – сайт по обучению трейдеров моего друга Дэвида Бромли, предлагающего курсы для желающих узнать о трейдинге и создании систем. Я