Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 37

Хорошее движение ценыэто движение в направлении, соответствующем вашей сделке. Иными словами, если вы что-то покупаете, хорошо, когда рынок идет вверх, и плохо, когда он идет вниз. Если же вы открываете короткую позицию, хорошим движением является движение вниз, а плохимдвижение вверх.

Давайте рассмотрим случай, когда после покупки цена сначала идет в плохом направлении, то есть вниз; потом она начинает повышаться до уровня более высокого, чем цена первоначальной покупки, а затем вновь идет вниз, как показано на рисунке 5–1.

Трейдеры называют величину максимального движения в плохом направлении «максимальным неблагоприятным отклонением» (Maximum Adverse Excursion, MAE); величину максимального движения в хорошем направлении – «максимальным благоприятным отклонением» (Maximum Favourable Excursion, MFE). Таким образом, линии с поясняющими стрелками на рисунке показывают величины MAE и MFE для данного изменения цены. На рисунке 5–1 изображена ситуация, при которой MFE существенно выше, чем MAE.

Эти показатели могут использоваться для прямого измерения перевеса входного сигнала. Если некий сигнал говорит о движении, при котором среднее максимальное хорошее движение выше, чем среднее максимальное плохое движение (то есть средний MFE выше, чем средний MAE), это может свидетельствовать о наличии положительного перевеса. Случайный вход может завершиться как хорошим, так и плохим движением. Представьте себе ситуацию, когда некто подбрасывает монетку и покупает, если выпадает орел, а продает, если выпадает решка. Для такого типа решений можно считать, что движение цены имеет равные MAE и MFE.

Рисунок 5–1. Благоприятное и неблагоприятное движение цены

Чтобы перевести такой образ мышления и понимания перевеса в конкретный способ измерения величины перевеса для каждого сигнала, нужно добавить еще несколько этапов. Во-первых, вам нужен способ сравнивания изменений цены на разных рынках. Во-вторых, вам нужен способ определения временного диапазона, в котором измеряются средние MAE и MFE. Для нормализации MAE и MFE разных рынков (и, соответственно, осмысленного сравнения средних значений) вы можете использовать тот же механизм, что применяли Черепахи для нормализации размеров своих сделок на разных рынках, – их сравнение с использованием «среднего истинного диапазона» (Average True Range, ATR).

Чтобы изолировать поведение входов на различных рынках, необходимо иметь возможность для сравнения ценового эффекта сигнала в различные промежутки времени. Я обычно беру заданный интервал в днях, а затем измеряю MFE и MAE для этого количества дней после появления сигнала. В компании Trading Blox мы разработали показатель измерения величины перевеса входа, который назвали E-ratio (от edge ratio – показатель перевеса).

E-ratio объединяет в себе все вышеописанные элементы по следующей формуле:

1. Рассчитываем MAE и MFE для заданного временного интервала.

2. Делим каждый из показателей на величину ATR в точке входа, чтобы


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Почему в мире растёт число людей, страдающих диабетом

Во всём мире число диабетиков растёт. Как рассказал RT сопредседатель Совета по разработке стратегий в сфере здравоохранения на Всемирном экономическом форуме, вице-президент датской фармкомпании Нильс Лунд, образ жизни людей напрямую влияет на заболеваемость.

Губернатор Воробьёв поздравил рожениц Сергиева Посада

Андрей Юрьевич зашёл в палаты к молодым мамам, поздравил их с рождением детей и каждой вручил по букету цветов. С 1 сентября этого годы роженицы Подмосковья будут получать в подарок от губернатора коробку для новорождённого «Я родился».

Samsung Galaxy Fold 2 с гибким экраном выйдет в 2020 году

Издание DigiTimes, ссылаясь на источники из цепочек поставок Samsung, сообщает, что грядущий складной смартфон Galaxy Fold 2 будет выпущен в 2020 году.

В Петербурге покажут макет водородного трамвая

В сентябре макет трамвая пройдет ходовые испытания на маршрутах в Петербурге. Главная задачи разработчиков — показать, что энергоустановки на водородном топливе в городском электротранспорте имеют перспективы В июне идею проекта поддержал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Аренда жилья подорожала в России

В России из-за повышения ставок долгосрочной аренды жилья произошел рост цен на первичную и вторичную недвижимость. Больше всего (на 14,7 процента) подорожали трехкомнатные съемные квартиры. Цена за аренду двухкомнатной квартиры увеличилась на 5,2 процента, а однокомнатной – на 2,3 процента.

Почему в нашей стране сокращается строительство торговых объектов

В России популярность торговых центров пошла на убыль. В минувшем году ввели в эксплуатацию очень мало таких объектов. Это самая низкая цифра за последние 15 лет.

В Абрау-Дюрсо открыли туристско-информационный центр

Отдыхающие могут бесплатно получить в нем путеводители и буклеты, чтобы лучше ориентироваться в Абрау-Дюрсо.

Эксперты определили лучший нудистский пляж на черноморском побережье

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел исследование, посвященное празднованию Дня без купальников, который отмечается 19 июля. Проведя опрос туристов на тему лучшего нудистского пляжа на Черном море, аналитики выяснили, что лидером стал пляж в Крыму.