Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 54

эффект для последователей трендов. Каждые несколько лет последователи трендов попадают в период потерь. Всегда находится какой-нибудь эксперт, провозглашающий смерть стратегии следования за трендом. Обычно вслед за этим происходит выведение денег из фондов, использующих стратегию следования за трендом. Чем больше денег вовлечено в стратегию следования за трендом, тем заметно прибыльнее она становится. Как минимум три или четыре раза с момента начала работы программы Черепах кто-то заявлял, что следование за трендами больше не работает. Я всегда смеюсь над такими заявлениями, зная, что прибыльные рынки, скорее всего, где-то рядом.

Как измерять то, чего вы не видите

Есть много способов количественного измерения рисков, а следовательно, учета негативных эмоций, возникающих при следовании определенной системе. Я считаю полезными некоторые из следующих показателей измерения риска:

Максимальное падение. Число, показывающее (в процентах) максимальные потери по сравнению с пиковым значением капитала за период тестирования. На рисунке 7–4 этот показатель представляет 65-процентное падение, возникшее в результате ценового шока после краха 1987 года.

Длительность падения. Продолжительность периода между двумя пиковыми значениями величины капитала. Показатель демонстрирует, сколько времени требуется для того, чтобы после череды потерь восстановить капитал.

Стандартное отклонение величины прибыли. Показатель дисперсии отдачи. Низкий уровень стандартного отклонения размеров прибыли от сделок показывает, что большинство положительных результатов от сделок находится около средней величины; высокий уровень стандартного отклонения говорит о том, что прибыль может меняться от месяца к месяцу.

– R-squared. Показатель степени соответствия линии, обозначающей CAGR%. Инвестиция с фиксированной прибылью, например депозитный счет, имеет значение R-squared, равное 1,0, тогда как величина набора непостоянных прибылей будет иметь значение, меньшее 1,0.

Обратная сторона риска: отдача

Есть много способов рассчитывать отдачу торговой системы, которую вы планируете получить при применении данной системы в ваших торговых операциях. Я считаю полезными некоторые из следующих показателей измерения:

– CAGR%. Среднегодовой темп роста в сложных процентах, также известный как среднегеометрическая отдача, отражает реальную доходность за год, независимо от периодичности получения доходов. Для простых инвестиций с фиксированным процентом показатель равен величине процента. На величину показателя может существенно повлиять разовый период с высокой отдачей.

Среднегодовой доход с плавающим годовым интервалом. Этот показатель выводится при измерении средней отдачи за плавающий годовой интервал; дает наиболее полное представление об ожидаемой отдаче за любой годичный период. Он существенно менее зависим от величины отдачи за конкретный год в случае, если тестирование проводится за несколько лет.

Среднемесячная отдача. Среднее значение ежемесячной отдачи за период тестирования.

Помимо изучения этих простых показателей я считаю целесообразным исследовать саму кривую изменения величины капитала, а также график распределения ежемесячных


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги

В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги. Информация о том, что крупное медучреждение города осталось без специалистов, подтверждена руководством.

Как нормализовать артериальное давление: 4 простых правила

Специалисты рассказали о четырех простых правилах, которые помогут улучшить состояние здоровья без применения лекарств. В первую очередь, следует контролировать свой вес. Потеря 9 лишних килограммов поможет снизить давление от 5 до 20 мм ртутного столба.

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.

Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику

Онлайн-сервис «Чудо техники» анонсировал акцию «Диагностика за спасибо», сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта. Акция будет действовать с 26 по 31 августа.

Строители, перешедшие на эск-роу счета, подняли цены на 14 процентов

На эскроу-счета, по данным «Москомстройинвеста», перешли только около четверти проектов столичных новостроек. При этом, в массовом сегменте новостроек доля таких проектов составила всего лишь 11%.

В Оренбуржье до 2025 года расселят 251 аварийный дом

Планируется, что до 1 сентября 2025 года в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будет расселен 251 аварийный дом. В первом этапе программы на 2019-2020 годы участие принимают 10 муниципалитетов.

Четверть россиян верит в удачу, если потереть части памятников

Только четверть жителей России верит, что традиция тереть части памятников во время путешествий приносит удачу. Об этом свидетельствует данные исследования сервиса «Туту.ру». Участие в опросе приняли 3,7 тысячи респондентов.

Хакасия впечатлила путешественников из Москвы

В августе Туринфоцентр Хакасии оказал информационную и организационную поддержку группе блогеров из Москвы. В ее составе были Антон Константинов и Ирина Полежаева - авторы одного из крупнейших трэвел-блогов в социальной сети Instagram @uletimru с аудиторией более 600 тысяч человек.