Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 98

1,25. Если изменить даты начала и окончания, отдача подскочит до 46,2 процента, коэффициент MAR вырастет до 1,39, а коэффициент Шарпадо 1,37. Тест системы прорыва канала ATR с первоначальным периодом демонстрирует отдачу на уровне 51,7 процента, коэффициент MAR, равный 1,31, и коэффициент Шарпа, равный 1,39. Меняем периодменяются показатели. Отдача подскакивает до 54,9 процента, коэффициент MAR вырастает до 1,49, а коэффициент Шарпадо 1,47.

Такая чувствительность по всем трем измерениям объясняется тем, что MAR и коэффициент Шарпа содержат отдачу в качестве части числителя, а отдача, выраженная в процентах CAGR при расчете MAR или в среднемесячном показателе отдачи при расчете коэффициента Шарпа, существенно зависит от срока начала или окончания теста. MAR особо чувствителен к изменению сроков теста, так как в нем содержатся два компонента, зависимых от сроков теста. Таким образом, при расчете этого показателя эффект изменений усиливается в разы.

Причина, по которой CAGR% зависит от начала и окончания тестируемого периода, заключается в том, что на логарифмической шкале показатель представляет собой градус наклона линии, начинающейся в начале теста и заканчивающейся в момент его окончания. Изменение дат начала и окончания тестируемого периода существенно меняет наклон линии, как показано на рисунке 12-1.

Рисунок 12-1. Эффект воздействия изменения начальной и конечной даты на CAGR%

Заметьте, что наклон линии, называемой «Измененные даты теста», круче, чем наклон линии под названием «Первоначальные даты теста». В данном случае в начале тестируемого периода (январь 1996 года) произошло падение, также падение наблюдалось в мае и июне 2006 года, последних месяцах первоначального периода. Соответственно, сдвигая даты теста на несколько месяцев, мы смогли избавиться от результатов обоих падений. Это отмечено на рисунке 12-1: убрав падение на любом этапе теста, мы повысим наклон линии, определяющей CAGR%.

Регрессированная годовая отдача (RAR%)

Более подходящим методом оценки наклона является простая линейная регрессия каждой точки на каждой линии. Для тех читателей, которые не любят математику, поясню, что линейная регрессияэто просто мудреное название того, что именуется линией полного соответствия. Представьте себе прямую линию, проходящую через центр всех точек, как если бы вы убрали все выпуклости на графике, растянув их за края, не меняя общего направления линии.

Линия линейной регрессии и соответствующий показатель отдачи создают возможность для формирования нового показателя, который я называю регрессированной годовой отдачей (Regressed Annual Return, RAR%). Этот показатель в гораздо меньшей


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Россиян предупредили о предлагающих тесты на коронавирус хакерах

В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 хакеры начали предлагать в России тесты на наличие заболевания за 19 тыс. рублей. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает РБК со ссылкой на информацию компании Check Point Software Technologies (CPST).

ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала порядка 100 случаев передачи нового коронавируса COVID19 от человека к человеку, большинство из них на круизном лайнере "Diamond Princess", заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Россиян предупредили о предлагающих тесты на коронавирус хакерах

В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 хакеры начали предлагать в России тесты на наличие заболевания за 19 тыс. рублей. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает РБК со ссылкой на информацию компании Check Point Software Technologies (CPST).

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Некоторые источники утверждают, что чип будет называться CenTaur, но официально у него еще нет имени. Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.

Москва проведет 8 тысяч проверок использования объектов недвижимости

Госинспекция по недвижимости запланировала восемь тысяч проверок по определению вида фактического использования объектов недвижимости.

В Новосибирской области поддержали снижение ипотеки до 6%

Президент Владимир Путин предложил выделить средства для материальной помощи семьям с детьми.

Саратов вошел в топ-10 туров по России на 23 февраля

В России празднование Дня защитника Отечества растянется на три дня, которые многие посвятят туризму. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Саратов занял 8-е место среди самых популярных городов для путешествий с детьми на 23 февраля.

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отдых у моря

Каждый третий и вовсе старается уложиться в сумму до 50 тысяч, выяснили исследователи. Тем, сколько денег россияне готовы потратить на десятидневную семейную поездку, интересовались эксперты туристического сервиса, передаёт РИА Новости со ссылкой на tutu.ru.