Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 102

R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.

Устойчивые показатели также менее зависимы от эффекта удачи. Например, трейдер, оказавшийся в отпуске и пропустивший крупнейшее падение, получит более высокое значение MAR по сравнению со своими коллегами. Это будет заметно при расчете R-cubed, так как данное обстоятельство не окажет значительного влияния на его расчет. Если вы используете неустойчивые показатели, то велик шанс получить хорошие результаты тестирования, обусловленные удачей, а не последовательным поведением на рынке, – и это еще одна причина использовать устойчивые показатели.

Использование устойчивых показателей также позволит вам избежать подгонки, так как эти показатели в меньшей степени будут зависеть от больших изменений результата, связанных с небольшим количеством событий. Давайте рассмотрим ситуацию применения правил для улучшения нашей системы двойного скользящего среднего, ранее описанной при обсуждении подгонки. Правило, введенное для уменьшения размера падения, улучшило величину показателя CAGR% с 41,4 до 45,7 процентов (то есть на 10,3 процента), а коэффициент MAR – на 60 процентов (с 0,74 до 1,17). В отличие от него показатель RAR% изменился с 53,5 до 53,75 процента, то есть всего на 0,4 процента, а устойчивый показатель соотношения риска/доходности R-cubed изменился с 3,29 до 3,86 процента, то есть всего на 1,73 процента. Устойчивые показатели в меньшей степени отражают существенные изменения, вызванные небольшим количеством сделок. Таким образом, если подгонка кривой позволяет исправить неудачи нескольких сделок, то устойчивые показатели вряд ли покажут улучшения системы, вызванные такой подгонкой.

Давайте рассмотрим, какие другие факторы влияют на надежность тестирования данных прошлого с целью предсказания будущего поведения системы.

Репрезентативные выборки

Репрезентативность наших тестов для целей предсказания будущего определяется двумя факторами:

Количество рынков: тесты, проводимые на различных рынках, будут, скорее всего, включать рынки с разной степенью волатильности типов тренда.

Продолжительность теста: тесты, проводимые на более продолжительных периодах, учитывают различные состояния рынка и с большей вероятностью включают периоды, в которых прошлое сопоставимо с будущим.

Я рекомендую проводить тестирование на всех данных, которые будут вам


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
В Башкирии строятся четыре новые детские поликлиники

Как сообщил ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, о строительстве 4 новых детских поликлиник в республике 20 августа на совещании в региональном правительстве рассказал министра здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

В Красноярском крае клещи покусали 100 человек

За неделю в Красноярском крае зарегистрировали 100 случаев присасывания клещей. Из сотни укушенных 21 человек — дети.

Рендеры Huawei Mate 20 показали тройную основную камеру смартфона

Новые рендеры флагмана Huawei Mate 20 показали необычную тройную основную камеру смартфона.

Logitech представила вертикальную компьютерную мышь MX Vertical

Компания Logitech в очередной раз переосмыслила компьютерную мышь и систему управления ей, в результате появилось устройство MX Vertical.

Московская Lotte Plaza перестанет быть торговым центром

Московская Lotte Plaza на Новинском бульваре перестанет быть торговым центром.

Больше половины сдаваемых в Москве квартир получены по наследству

58% столичных квартир классов эконом и комфорт, которые в настоящий момент сдаются внаем, переданы владельцам по наследству или договору дарения.

Количество китайских туристов в Таиланде упало в июле 2018 года

Количество китайских туристов, побывавших в Таиланде несколько упало впервые с мая 2017 года после того, как 47 китайских туристов погибли на острове Пхукет, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Туристы ЕАО обязаны регистрировать маршрут своего похода – МЧС России

Обязанность информировать службы МЧС России за 10 дней до путешествия возложена на туристов.