Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 102

R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.

Устойчивые показатели также менее зависимы от эффекта удачи. Например, трейдер, оказавшийся в отпуске и пропустивший крупнейшее падение, получит более высокое значение MAR по сравнению со своими коллегами. Это будет заметно при расчете R-cubed, так как данное обстоятельство не окажет значительного влияния на его расчет. Если вы используете неустойчивые показатели, то велик шанс получить хорошие результаты тестирования, обусловленные удачей, а не последовательным поведением на рынке, – и это еще одна причина использовать устойчивые показатели.

Использование устойчивых показателей также позволит вам избежать подгонки, так как эти показатели в меньшей степени будут зависеть от больших изменений результата, связанных с небольшим количеством событий. Давайте рассмотрим ситуацию применения правил для улучшения нашей системы двойного скользящего среднего, ранее описанной при обсуждении подгонки. Правило, введенное для уменьшения размера падения, улучшило величину показателя CAGR% с 41,4 до 45,7 процентов (то есть на 10,3 процента), а коэффициент MAR – на 60 процентов (с 0,74 до 1,17). В отличие от него показатель RAR% изменился с 53,5 до 53,75 процента, то есть всего на 0,4 процента, а устойчивый показатель соотношения риска/доходности R-cubed изменился с 3,29 до 3,86 процента, то есть всего на 1,73 процента. Устойчивые показатели в меньшей степени отражают существенные изменения, вызванные небольшим количеством сделок. Таким образом, если подгонка кривой позволяет исправить неудачи нескольких сделок, то устойчивые показатели вряд ли покажут улучшения системы, вызванные такой подгонкой.

Давайте рассмотрим, какие другие факторы влияют на надежность тестирования данных прошлого с целью предсказания будущего поведения системы.

Репрезентативные выборки

Репрезентативность наших тестов для целей предсказания будущего определяется двумя факторами:

Количество рынков: тесты, проводимые на различных рынках, будут, скорее всего, включать рынки с разной степенью волатильности типов тренда.

Продолжительность теста: тесты, проводимые на более продолжительных периодах, учитывают различные состояния рынка и с большей вероятностью включают периоды, в которых прошлое сопоставимо с будущим.

Я рекомендую проводить тестирование на всех данных, которые будут вам


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста

Кремль и кабинет министров де-факто исключили общественную дискуссию о целесообразности повышения пенсионного возраста из своей повестки. «Наверху» потирают руки от удовольствия, считая, что дело сделано. И бодро рапортуют, как улучшается жизнь россиян.

Плати, или из тебя «сделают алкоголика»

Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Инсайдер сообщает, что презентация японской консоли состоится 20 ноября 2020 года, то есть ровно через год. Сама консоль в базовой конфигурации будет стоить 499 долларов, что по текущему курсу приблизительно 32 тысячи рублей.

Новый MacBook Pro может выйти в начале 2020 года

Аналитики предполагают, что Apple может выпустить новый MacBook Pro уже в первой половине 2020 года. Также они считают, что ноутбук будет с диагональю экрана 13 дюймов. Об этом сообщает информационный портал TechRadar.

Банк ДОМ.РФ предоставил 469 млн рублей для строительства ЖК в Ижевске

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

«Покупать будут или массовое жилье, или уникальные проекты. Мы сделали ставку на второе»

Для строительного рынка Екатеринбурга 2019 год обещает стать рекордным: по данным УПН, сегодня в городе строится около 3,1 млн кв. м жилья.

Камчатка попала в топ-25 лучших мест для отдыха и путешествий

Представлен список 25 лучших туристических направлений для путешествий 2020 года. Перечень составили сотрудники журнала National Geographic, список опубликован на официальном сайте. Над топ-25 работали фотографы, писатели, исследователи и путешественники.

Составлен рейтинг самых опасных стран для путешественников в 2020 году

Международная группа ученых составила новую карту, где отмечены самые опасные и безопасные страны. При составлении рейтинга специалисты учитывали коэффициент риска для жизни и здоровья туристов, а также уровень безопасности на дорогах.