Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 102

R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.

Устойчивые показатели также менее зависимы от эффекта удачи. Например, трейдер, оказавшийся в отпуске и пропустивший крупнейшее падение, получит более высокое значение MAR по сравнению со своими коллегами. Это будет заметно при расчете R-cubed, так как данное обстоятельство не окажет значительного влияния на его расчет. Если вы используете неустойчивые показатели, то велик шанс получить хорошие результаты тестирования, обусловленные удачей, а не последовательным поведением на рынке, – и это еще одна причина использовать устойчивые показатели.

Использование устойчивых показателей также позволит вам избежать подгонки, так как эти показатели в меньшей степени будут зависеть от больших изменений результата, связанных с небольшим количеством событий. Давайте рассмотрим ситуацию применения правил для улучшения нашей системы двойного скользящего среднего, ранее описанной при обсуждении подгонки. Правило, введенное для уменьшения размера падения, улучшило величину показателя CAGR% с 41,4 до 45,7 процентов (то есть на 10,3 процента), а коэффициент MAR – на 60 процентов (с 0,74 до 1,17). В отличие от него показатель RAR% изменился с 53,5 до 53,75 процента, то есть всего на 0,4 процента, а устойчивый показатель соотношения риска/доходности R-cubed изменился с 3,29 до 3,86 процента, то есть всего на 1,73 процента. Устойчивые показатели в меньшей степени отражают существенные изменения, вызванные небольшим количеством сделок. Таким образом, если подгонка кривой позволяет исправить неудачи нескольких сделок, то устойчивые показатели вряд ли покажут улучшения системы, вызванные такой подгонкой.

Давайте рассмотрим, какие другие факторы влияют на надежность тестирования данных прошлого с целью предсказания будущего поведения системы.

Репрезентативные выборки

Репрезентативность наших тестов для целей предсказания будущего определяется двумя факторами:

Количество рынков: тесты, проводимые на различных рынках, будут, скорее всего, включать рынки с разной степенью волатильности типов тренда.

Продолжительность теста: тесты, проводимые на более продолжительных периодах, учитывают различные состояния рынка и с большей вероятностью включают периоды, в которых прошлое сопоставимо с будущим.

Я рекомендую проводить тестирование на всех данных, которые будут вам


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Минздрав проверил уральскую больницу, на которую жаловались 113 врачей

Минздрав проверил уральскую больницу, на которую жаловались 113 врачей В ОДКБ пришлось скорректировать ставки. Министру предстоит встреча с профсоюзниками. Свердловский минздрав завершил проверку в областной детской клинической больнице, 113 сотрудников которой пожаловались на низкие зарплаты.

Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов

Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.

«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP

Цифровая трансформация затронет более 20 000 торговых точек "Магнита" и около 300 000 сотрудников по всей стране. Основная часть информационных систем будет развернута в российском ЦОД SAP на базе SAP HANA Enterprise Cloud (HEC).

Объявлена цена на Honor View 30 Pro для России

Компания Honor представила смартфон View 30 Pro. Мобильный телефон будет продаваться только на российском рынке. Как сообщает ToDay News Ufa, корпус мобильного телефона создан из стекла и металла.

Жилье в России за год подорожало на 4%

В 2019 году стоимость квадратного метра в России поднялась на 4%. Об этом сообщил Глава отраслевого министерства Владимир Якушев.

На Кубани 1680 семей за два года получили льготную ипотеку

На долю "Сбербанка" приходится 40% выданных средств за два года. Ипотеку на покупку жилья в регионе получили 1680 семей.

412 норильских школьников отдохнут этим летом в выездных лагерях

Управление дошкольного и школьного образования предлагает родителям организовать детский отдых в городе либо за его пределами. Этим летом провести время в выездном лагере смогут 412 школьников.

Дешевле и интереснее: россияне полюбили путешествия с пересадками

Перелеты, равно как и путешествия на наземном транспорте, включающие хотя бы одну пересадку, тратят драгоценное время и нервы - из-за риска не успеть на свой стыковочный рейс. Тем не менее россияне все чаще стали признаваться в том, что они уже полюбили такие сложные маршруты.