Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 102

R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.

Устойчивые показатели также менее зависимы от эффекта удачи. Например, трейдер, оказавшийся в отпуске и пропустивший крупнейшее падение, получит более высокое значение MAR по сравнению со своими коллегами. Это будет заметно при расчете R-cubed, так как данное обстоятельство не окажет значительного влияния на его расчет. Если вы используете неустойчивые показатели, то велик шанс получить хорошие результаты тестирования, обусловленные удачей, а не последовательным поведением на рынке, – и это еще одна причина использовать устойчивые показатели.

Использование устойчивых показателей также позволит вам избежать подгонки, так как эти показатели в меньшей степени будут зависеть от больших изменений результата, связанных с небольшим количеством событий. Давайте рассмотрим ситуацию применения правил для улучшения нашей системы двойного скользящего среднего, ранее описанной при обсуждении подгонки. Правило, введенное для уменьшения размера падения, улучшило величину показателя CAGR% с 41,4 до 45,7 процентов (то есть на 10,3 процента), а коэффициент MAR – на 60 процентов (с 0,74 до 1,17). В отличие от него показатель RAR% изменился с 53,5 до 53,75 процента, то есть всего на 0,4 процента, а устойчивый показатель соотношения риска/доходности R-cubed изменился с 3,29 до 3,86 процента, то есть всего на 1,73 процента. Устойчивые показатели в меньшей степени отражают существенные изменения, вызванные небольшим количеством сделок. Таким образом, если подгонка кривой позволяет исправить неудачи нескольких сделок, то устойчивые показатели вряд ли покажут улучшения системы, вызванные такой подгонкой.

Давайте рассмотрим, какие другие факторы влияют на надежность тестирования данных прошлого с целью предсказания будущего поведения системы.

Репрезентативные выборки

Репрезентативность наших тестов для целей предсказания будущего определяется двумя факторами:

Количество рынков: тесты, проводимые на различных рынках, будут, скорее всего, включать рынки с разной степенью волатильности типов тренда.

Продолжительность теста: тесты, проводимые на более продолжительных периодах, учитывают различные состояния рынка и с большей вероятностью включают периоды, в которых прошлое сопоставимо с будущим.

Я рекомендую проводить тестирование на всех данных, которые будут вам


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы

Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.

Россельхознадзор обнаружил сокрытие вспышек болезней у животных

Россельхознадзор обнаружил случаи утаивания вспышек болезней у скота в Волгоградской области и в Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2019 год. Об этом ведомство сообщило сегодня.

MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель

Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель. Медленную работу накопителя показали тесты французского ресурса Consomac.

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

Представители банков могут ознакомиться с экосистемой продуктов «Ростелекома» для работы с Единой биометрической системой, выбрать необходимые параметры продуктов и отправить запрос коммерческого предложения прямо на портале.

Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве

В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года росcийские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills. Цена каждой десятой купленной квартиры превысила 1 млн руб./кв. м.

«Главстрой» в первом полугодии увеличил продажи жилья на 20%

Девелоперская компания "Главстрой" в первом полугодии увеличила объем продаж жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до 140 тысяч квадратных метров, говорится в пресс-релизе компании.

На Байкале открыли регулярный рейс из Турки до Ольхона

С 11 июля в Бурятии открылся регулярный пассажирский рейс Турка – остров Ольхон (бухта Загли) на теплоходе «Аквилон», вмещающем 30 пассажиров. Судно будет отплывать из бухты каждый четверг в 15:00. Обратно из Турки на Ольхон — каждую пятницу в 7:00.

Royal Flight открыла прямой рейс из Москвы до Хэфэя

Российская чартерная авиакомпания Royal Flight запустила прямой рейс между Москвой и китайским Хэфэем (восточная провинция Аньхой).