Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 108

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Отчеты по методу Монте-Карло

Что можно сделать с моделируемыми альтернативными кривыми капитала, получаемыми с помощью метода Монте-Карло? Мы можем использовать их при построении распределения результатов для определенного показателя, с тем чтобы определить набор вариантов, возможных в случае, если будущее напоминает одну из наших альтернативных смоделированных ситуаций. На рисунке 12-3 изображено распределение 2000 альтернативных вариантов кривых капитала, для каждой из которых рассчитан показатель RAR%, а затем на график нанесены распределения значений этих кривых.

Вертикальная линия, пересекающая кривую вверху графика, показывает величину RAR%, которой достигли 90 процентов из 2000 смоделированных кривых капитала. В нашем случае этого уровня достигли 42 процента RAR%.

Графики такого рода хороши тем, что позволяют понять непредсказуемый характер будущего, зависящий от множества вариантов. Однако не следует вчитываться в такие отчеты слишком внимательно. Помните, что эти цифры взяты из кривой капитала, зависящей от исторических данных, и поэтому страдают от недостатков, описанных в главе 11. Моделирование по методу Монте-Карло не делает плохой тест хорошим, так как моделируемые кривые капитала точны настолько, насколько точно историческое тестирование, на котором они базируются. Если ваш показатель RAR% переоценен на 20 процентов из-за парадокса оптимизации, метод Монте-Карло для оптимизированных значений параметра будет также переоценивать RAR% для всех альтернативных кривых, сформированных в процессе моделирования.


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Опрос: россияне стали меньше доверять врачам

Четверть опрошенных (25 %) считают профессию врача высокооплачиваемой, 35 % – малодоходной, остальные 40 % затруднились ответить.

Сезон гриппа в Петербурге начнется в декабре

В Петербурге сезон гриппа начнется в начале зимы. По словам специалистов, горожане начнут обращаться к специалистам уже в декабре.

«Роскосмос» намерен помочь NASA в строительстве окололунной станции

Предполагается, что космические агентства могли бы предоставлять для реализации проекта модули и другие аппаратные средства.

Ученые сообщили, когда на Землю упадет полуторатонный спутник

В скором времени с орбиты сойдет полуторатонный советский спутник связи "Молния-1-44".

Ямальцы смогут взять ипотеку по ставке от 6,25 %

Ипотечный заем по сниженным процентным ставкам смогут порядка 133 граждан.

Элитное жилье появится у жителей Владивостока к концу 2019 года

Один из инвесторов Свободного порта Владивосток строит во Владивостоке жилой комплекс бизнес-класса, об этом «Deita. ru» сообщили в Минвостокразвития.

В Челябинске отпразднуют всемирный день туризма

24 сентября в парке имени Гагарина пройдёт празднование всемирного дня туризма.

Губернатор и студенты плывут по Волге на судне с подводными крыльями

Глава региона решил опробовать туристический маршрут на судах с подводными крыльями.