УИЛЬЯМ ЭКХАРДТ. МАТЕМАТИК____________________________________________157

кость, обычно выдают себя, когда вы получаете нереально хорошую статистику результатов. Но есть и другие типы подобных ошибок. За самыми высокими ценами среди ваших данных следуют более низкие цены, практически по определению. Если вы встраиваете эти мак-симальные цены в правила торговли или добавляете их по сезонным соображениям, то правило будет работать на ваших данных, но только постдиктивно.

— Есть ли какие-нибудь другие ловушки?

— Еще часто упоминается проблема чрезмерной подгонки. Чем большее количество степеней свободы вы имеете, тем больше способна ваша система подстра биваться под ряды цен.

Пожалуйста, определите понятие «степень свобо да» для читателя, не имеющего математической под готовки. В своей самой чистой форме степень свободы ев лается числом, так называемым параметром, дающим отдельную торговую систему для каждого своего до пустимого значения. Например, система скользящей средней варьируется в зависимости от того, для какого количества дней вычисляется среднее значение. Это и есть степень свободы, и ее допустимые значения ев лаются положительными целыми числами. Но могут также существовать скрытые степени свободы. Внутри системы могут существовать структуры, принимаю щипе альтернативные формы. Если тестируются различ нее альтернативы, это дает системе дополнительную возможность подстроиться к прошлым особенностям данных.

Опасно не только иметь слишком много степеней свободы в системе, существуют также «плохие» степени свободы. Предположим, что некоторая степень свободы в вашей системе реагирует лишь на самые длительные тренды данных, а кроме этого никак не влияет на тор-