158________________________________ФЬЮЧЕРСЫ
— ТАКОЙ РАЗНООБРАЗНЫЙ РЫНОК
ловлю системы.
Такая степень свободы может значительно усилить фактор чрезмерной подгонки,
хотя об-щее число степеней свободы в данном случае является управляемым.
Как вы определяете, до
какой степени эффектов несть системы вызвана чрезмерной подгонкой к про шлам
данным, а не правильным восприятием поведе ноя рынка? Лучше всего для этого рассмотреть несколько со тан
примеров. Добавляйте в систему степени свободы и смотрите, сколько вы можете из
этого извлечь. Добавьте очевидно бессмысленные параметры и посмотрите, что у
вас получится. Я не знаю ничего такого, что могло бы заменить в этом отношении
опыт. Попробуйте разные системы. Пробуйте системы, которые кажутся вам Ра зумными,
и системы, которые бессмысленны. Пробуйте системы с малым количеством
параметров и те, которые изобилуют ими. Через некоторое время вы выработаете у
себя интуитивное чувство в отношении компромиссов между количеством степеней
свободы и эффективно-с бью торговли на основе исторических данных как индии
катора будущих результатов. А есть ли
у вас какие-нибудь ограничения в относ гении количества степеней свободы,
встраиваемых в систему? Семь-восемь,
вероятно, слишком много, а трибе тыре —
очень хорошо. А что вы думаете по
поводу оптимизации? (Оп типизацией называется процесс тестирования многих
вариантов системы на исторических данных, а затем отбор наиболее результативной
версии для реальной торговли.) Это
вполне законная часть репертуара системно го трейдера, но если при оптимизации
вы не проявляете