Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 93

сделки на уровне, близком к пиковому, безусловно, улучшит результативность, однако будет являться подгонкой, так как неприменимо в большом количестве ситуаций.

Я наблюдал многочисленные примеры того, как поставщики систем использовали эту технологию для улучшения показателей системы после неудачных периодов. Порой они начинают продавать лучшие, исправленные системы под названием Плюс или Версия 2. Поэтому желающие приобрести «улучшенную систему» должны хорошенько изучить природу правил, составляющих улучшения системы, для того чтобы выяснить, не связано ли улучшение с подгонкой.

Я нахожу полезным для изучения феноменов тестировать их на предельных значениях. Сейчас я представлю вам систему, в рамках которой проводится вопиющая подгонка результатов. Мы начнем с простой системы двойной скользящей средней и станем постепенно добавлять правила для подгонки результатов. Если вы помните, за последние 6 месяцев система испытала достаточно неприятное падение. Поэтому я добавлю несколько правил, чтобы уменьшить эффект такого падения и улучшить результаты. Я буду сокращать размер позиций на определенное количество процентов при достижении определенного уровня падения, а затем, по завершении падения, возобновлю торговлю в обычных объемах.

Для реализации этой идеи мы добавляем правило с двумя параметрами оптимизации: объем сокращения позиции и уровень, на котором производится сокращение. Я смотрю на кривую капитала в нашей модели и принимаю решение о том, что позиции будут сокращены на 90 процентов при уровне падения, равном 38 процентам. Это улучшает результаты с 41,4 процента до 45,7 процента, уровень падения снижается с 56,0 до 39,2 процента, а коэффициент MAR вырастает с 0,74 до 1,17. Кто-то решит, что это отличное правило, улучшающее систему. И будет неправ!

Рисунок 11-6. Изменение коэффициента MAR при изменении количества дней в скользящей средней

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Проблема в том, что это правило действует только один раз в ходе всего теста, в


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%

Чаще всего за наркологической помощью обращаются люди от 20 до 39 лет, уточнили в министерстве. Большинство обратившихся за лечением составляют мужчины, их около 83%, женщин – 17%.

Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг

Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск. В честь старта платформа снизила цены на Devil May Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и ряд других игр.

«Калашников» представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире «ружье» REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом рассказал концерн на своем сайте.

Липецкая недвижимость упала в цене на 8,4%

За последние пять лет цены на вторичное жилье в Воронеже упали на 3,9%. Значительно снизилась стоимость квадратных метров в Белгороде — на 12,6%. Тамбовская недвижимость упала в цене на 4,7%, а стоимость жилья в Курске, наоборот, увеличилась — на 1,6%.

Молодая семья в Искитиме получила свидетельство на приобретение жилья

Глава города вручил искитимской молодой семье свидетельство на приобретение жилья В целях предоставление социальных выплат молодым семьям, в рамках реализации основного мероприятия – обеспечение жильем молодых семей в РФ и государственной программы НСО «Обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области» в этом году Искитиму выделены средства в размере 2 млн. 308 тысяч 600 рублей.

Первый аудиопутеводитель по Железноводску разработали на Ставрополье

Первый в Ставропольском крае аудиопутеводитель «Городские легенды» презентовали в Железноводске. Полуторачасовой маршрут, протяженностью 4 километра, включил в себя 19 основных туристических точек. Об этом в среду 26 июня сообщили в мэрии города.

Через Стамбул и Баку. Как россияне обходят запрет на перелеты в Грузию

Российские туристы, уже запланировавшие отдых в Тбилиси и Батуми, бронируют билеты через Белоруссию, Армению, Азербайджан и Турцию – правда, делают это не активно. Стоимость перелета в Грузию из России в последние дни перед запретом выросла на 34%.