Куртис Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
 
На главную
LiteForex INT
 
 
 
 
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
страница 93

сделки на уровне, близком к пиковому, безусловно, улучшит результативность, однако будет являться подгонкой, так как неприменимо в большом количестве ситуаций.

Я наблюдал многочисленные примеры того, как поставщики систем использовали эту технологию для улучшения показателей системы после неудачных периодов. Порой они начинают продавать лучшие, исправленные системы под названием Плюс или Версия 2. Поэтому желающие приобрести «улучшенную систему» должны хорошенько изучить природу правил, составляющих улучшения системы, для того чтобы выяснить, не связано ли улучшение с подгонкой.

Я нахожу полезным для изучения феноменов тестировать их на предельных значениях. Сейчас я представлю вам систему, в рамках которой проводится вопиющая подгонка результатов. Мы начнем с простой системы двойной скользящей средней и станем постепенно добавлять правила для подгонки результатов. Если вы помните, за последние 6 месяцев система испытала достаточно неприятное падение. Поэтому я добавлю несколько правил, чтобы уменьшить эффект такого падения и улучшить результаты. Я буду сокращать размер позиций на определенное количество процентов при достижении определенного уровня падения, а затем, по завершении падения, возобновлю торговлю в обычных объемах.

Для реализации этой идеи мы добавляем правило с двумя параметрами оптимизации: объем сокращения позиции и уровень, на котором производится сокращение. Я смотрю на кривую капитала в нашей модели и принимаю решение о том, что позиции будут сокращены на 90 процентов при уровне падения, равном 38 процентам. Это улучшает результаты с 41,4 процента до 45,7 процента, уровень падения снижается с 56,0 до 39,2 процента, а коэффициент MAR вырастает с 0,74 до 1,17. Кто-то решит, что это отличное правило, улучшающее систему. И будет неправ!

Рисунок 11-6. Изменение коэффициента MAR при изменении количества дней в скользящей средней

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Проблема в том, что это правило действует только один раз в ходе всего теста, в


  Предыдущая Начало Следующая  
 
 

Новости

          
Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет

В Минздраве сообщили, что количество ввозимого в страну противосудорожного препарата «Фризиум» хватит на несколько лет. В ведомстве полагают, что его запаса хватит до момента, когда иностранный препарат будет зарегистрирован в России.

Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

На фоне недавних слухов о приостановлении опухолевого лечения в связи с развитием пневмонии, своим мнением о шансах на спасение звезды «Моей прекрасной няни» с корреспондентами «КП» поделился практикующий анестезиолог-реаниматолог, также выдвинувший предположение о сепсисе.

Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США

Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.

Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax). Это означает, что новые устройства скоро выйдут на рынок и обеспечат рост скоростей передачи данных.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

О снижении первоначального взноса сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка. Так, зарплатным клиентам банк предлагает накопить лишь 10% вместо 15% для получения кредита, обеспеченного недвижимостью.

Построенные по системе эскроу дома ввели в эксплуатацию в Оренбурге

Два многоквартирных дома, построенных по системе эскроу, ввели в Оренбурге. Речь идет о новом механизме долевого строительства, который заработал в нашей стране с 1 июля.

Иностранные туристы стали больше интересоваться Россией

Самый большой наплыв зарубежных путешественников зафиксирован в столице. Наиболее популярным направлением бронирования стал рейс из Праги в Москву, где зафиксирован рост на 112,5%. Также значительно выросло количество бронирований рейсов из Праги в Северную столицу.

Из Екатеринбурга в Стамбул начнет выполнять рейсы новая авиакомпания

С наступлением осенне-зимнего периода в Кольцово полеты в Стамбул начнет выполнять еще один авиаперевозчик. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, начиная с 4-го ноября, авиакомпания Red Wings будет перевозить на Airbus A321 по 220 пассажиров с периодичностью два раза в неделю.